Семинар «Управление операционными рисками в кредитных организациях»

Место проведения: г.Алматы.
Отель «Ramada»,
ул. Байтурсынова, 27/1 (уг. ул. Казыбек Би).

Дата проведения: 1-2 октября 2015

Регистрация участников:
Ирина Абдиева
Тел: +7 701 8008712, +7 701 9888025
Email: abdieva@ldw.kz

Заявки на участие принимаются в произвольной форме, с указанием участвующих лиц.

Лектор – Розанова Елена, независимый эксперт по управлению рисками, имеющая 20-ти летний стаж работы в банках, консалтинге, финансовых ВУЗах.

Стоимость семинара: 160 000 тенге без учета НДС. Обед включен в стоимость семинара.

На кого рассчитан семинар:
Специалистов по операционному риск-менеджменту, а также сотрудников смежных специальностей: аудиторов, внутреннего контроля, юристов, службы PR, руководителей подразделений, взаимодействующих со службами риск-менеджмента.

ПЛАН СЕМИНАРА

Введение
Операционный риск в банках – проблемы определения, постановка целей и задач управления, взаимосвязь с прочими видами риска.
Примеры реализации операционного риска в кредитных организациях.

Процесс управления операционными рисками

Идентификация операционных рисков

• Классификации, связанные с операционным риском, цели разработки и возможности их практического применения. Классификации, применяемые Базельским комитетом и другими регуляторами. Практические подходы к разработке внутрибанковских классификаторов для целей управления операционными рисками.
• Процесс идентификации операционных рисков. Способы сбора информации, связанной с операционным риском – выявление рисков бизнес-процессов, сбор внутрибанковских данных по событиям операционного риска, процесс анкетирования (разработка и примеры анкет, опросников). Создание внутренних и возможности использования внешних баз событий (включая осуществление сбора и анализа внешних данных по убыткам с учетом доступности внутренних и внешних данных для использования в качестве исходной информации) Проблемы, возникающие в процессе сбора информации. Проведение внутренних расследований отдельных событий операционных рисков.

Анализ и оценка операционных рисков, новые тенденции

Количественная и качественная оценка операционных рисков. Анализ статистики, экспертные оценки, сценарный анализ (включая планирование и координацию работ по проведению сценарного анализа)
• карты операционных рисков (разработка и формирование карты рисков), примеры.
Основные подходы к количественной оценке операционных рисков. Сравнительный анализ инструментов оценки операционного риска;
• Методы оценки, предлагаемые Базельским Комитетом, и их влияние на расчетную величину капитала банка. Пример адаптации к Базельским рекомендациям требований регуляторов.
• Планируемые изменения в методах расчета капитала под операционный риск, предлагаемые Базельским комитетом.
• Последний обзор применения принципов «лучших практик», рекомендованных Базельским комитетом (в части анализа).
• Стресс-тестирование операционных рисков.
• Внутренние процедуры оценки достаточности капитала в части операционного риска.
• Автоматизация сбора и анализа данных по операционным рискам собственными силами и при помощи ПО внешних поставщиков - требования к системе, проблемы при реализации.

Управление операционными рисками

• Общий обзор методов, инструментов управленческих воздействий на операционный риск, проблемы и возможности, примеры применения, российская и зарубежная практика.
• Управление в режиме чрезвычайных ситуаций. Требования к управлению непрерывностью деятельности, планы ОНиВД (обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций)- практические подходы к разработке и применению. Анализ бизнеса и анализ рисков. Западные подходы к управлению банком в чрезвычайных ситуациях.
• Страхование, как способ управления операционным риском, страховые программы, выбор страховщика, специфика российского рынка.
• Особенности операционных рисков отдельных направлений банковской деятельности: (неправильная организация процесса работы и оргструктура, мошенничество, ошибочные модели, влияние внешних событий и др. примеры.) Связь с другими видами рисков (кредитный, правовой, репутационный), практические примеры.
• Кредитование предприятий
• Кредитование физических лиц
• Депозитные операции
• Межбанковские отношения, проведение расчетов, кредитование
• Рынок ценных бумаг
• Управление рисками технологий (процессов) и техники.
• Специфика ИТ рисков. Информационная безопасность в процессах управления операционными рисками - основные понятия, возможности интеграции в систему управления операционными рисками. Новые тенденции в управлении ИБ.
• Управление рисками персонала. Оценка персонала для целей управления оперрисками. Операционные риски, связанные с высшим уровнем управления банком. Управление мотивацией сотрудников банков, требования регуляторов, российские новации, как пример адаптации к базельским требованиям.
• Управление рисками внешних событий. Санкции, как пример внешних событий.

Мониторинг операционных рисков

• Основные подходы к процедурам мониторинга, возможности автоматизации.
• Ключевые индикаторы риска различных направлений деятельности. Подходы к разработке, лимитированию, примеры.
• Отчетность по операционным рискам - виды, формы для различных категорий пользователей ( в т.ч.-отчетность о результатах сценарного анализа;о карте рисков,о результатах сравнительного анализа.
• Определение эффективности управления операционными рисками, включая оценку эффективности процедур управления операционным риском, примененных банком в прошлом для целей разработки политики УОР
• Роль подразделения по управлению рисками в мониторинге ОР, включая отслеживание исполнения плана мероприятий по их устранению иосуществление контроля за своевременным занесением информации по событиям операционных рисков в базу данных по операционным рискам риск-координаторами.

Организационная структура системы управления операционными рисками

• Общие подходы к построению системы управления операционными рисками – распределение полномочий, функций и ответственности. В т.ч.-влияние потенциальных внутренних организационных изменений и (или) внешних изменений рыночных условий Рекомендации зарубежных надзорных органов. Практика российских банков, последние изменения в требованиях регулятора.
• Последний обзор применения принципов «лучших практик», рекомендованных Базельским комитетом (в части организации и управления).
• Внутренний контроль и управление операционными рисками - специфика целей и задач СВК, СВА и подразделения по операционному риск - менеджменту.
• Разработка документов, регламентирующих управление операционным риском в банке, включая политику УОР. Взаимосвязь документов, регламентирующих УОР с прочими документами банка. Необходимость внесения изменений во внутренние документы и процедуры в случаях обнаружения недостатков в управлении операционным риском и (или) возникновения условий, влияющих на уровень подверженности банка операционному риску
• Раскрытие информации об операционных рисках.

Деловая игра

Визитная карточка тренера:

Родилась в Москве. С отличием окончила Финансовую Академию по специальности «Финансы и кредит».

Более 19 лет опыта в области анализа рисков. Руководила подразделениями риск-мененджмента в крупных банках и консалтинговой компании. Участвовала в международных проектах, связанных с усовершенствованием риск -менеджмента в банках в настоящий момент является независимым экспертом в области управления рисками.

Преподаватель Государственного Университета ВШЭ, Международной высшей школы бизнеса инновационных и компьютерных технологий факультета экономики и управления МИРЭА, Института банковского дела Ассоциации Российских банков.

Елена Розанова являлась членом ряда рабочих групп по вопросам управления рисками, созданных при саморегулируемых профессиональных организациях (СРО) на финансовых рынках, в настоящий момент - член Координационного комитета Ассоциации Российских Банков по стандартам качества банковской деятельности, соавтор ряда отраслевых стандартов по управлению банковскими рисками. Читает курсы по тематике риск-менеджмента в высших учебных заведениях.

Автор ряда статей в специализированных экономических изданиях, в том числе - по вопросам создания информационной базы и кадрового обеспечения риск-менеджмента, оценки риска потери деловой репутации, операционного риска и др.