Международный рейтинг Банков Казахстана

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings

По состоянию на 27 мая 2016 года

№ п/п Банк В ин.валюте кредитный рейтинг
Долгоср./Прогноз/Краткоср.
В нац.валюте
кредитный рейтинг
Долгоср./Прогноз/Краткоср.
Долгоср. рейтинг по национальной шкале
1 АО «ForteBank» B/стабильный/B B/стабильный/B kzBB
2 АО «Евразийский банк» B+/негативный/B B+/негативный/B kzBBB-
3 АО «Казкоммерцбанк» CCC+/негативный/C CCC+/негативный/C kzB-
4 АО «Народный банк Казахстана» BB+/негативный/B BB+/негативный/B kzAA-
5 АО «Нурбанк» B/стабильный/B B/стабильный/B kzBB+
6 АО «Цеснабанк» B+/негативный/B B+/негативный/B kzBBB-
7 Банк Развития Казахстана
BBB/негативный/A-2
BBB/негативный/A-2
8 АО «Delta Bank»
B/стабильный/B
B/стабильный/B kzBB+
9 АО «Bank RBK»
B-/позитивный/С
B-/позитивный/С kzBB
10 АО «Kaspi Bank» BB-/негативный/B
BB-/негативный/B kzBBB+
11 АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) B+/негативный/B B+/негативный/B kzBBB-
12 АО «Банк Kassa Nova» B/негативный/C B/негативный/C kzBB
13 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) BB/негативный/B BB/негативный/B kzA+
14 Заман-Банк ССС+/стабильный/С ССС+/стабильный/С kzB-
15  АО «Capital Bank Kazakhstan» B-/стабильный/C B-/стабильный/C kzB+
16  АО «Банк ЦентрКредит» B+/стабильный/B B+/стабильный/B kzBBB
17
 АО «Казинвестбанк» B-/негативный/C B-/негативный/C kzB+
18
 АО «Qazaq Banki» B-/стабильный/C B-/стабильный/C kzBB-
19
АО «ДБ «PNB» - Казахстан» B+/негативный/B B+/негативный/B kzBBB-

Значения кредитных рейтингов по международной шкале Standard & Poor’s


Долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей категории — «ААА» до самой низкой — «D». Рейтинги в интервале от «АА» до «ССС» могут быть дополнены знаком «плюс» (+) или «минус» (-), обозначающим промежуточные рейтинговые категории по отношению к основным категориям.

Краткосрочный рейтинг представляет собой оценку вероятности своевременного погашения обязательств, считающихся краткосрочными на соответствующих рынках. Краткосрочные рейтинги также имеют диапазон — от «А-1» для обязательств наивысшего качества до «D» для обязательств самого низкого качества. Рейтинги внутри категории «А-1» могут содержать знак «плюс» (+) для выделения более надежных обязательств в данной категории.

Помимо долгосрочных рейтингов, у Standard & Poor's имеются специальные определения рейтингов привилегированных акций, фондов денежного рынка, паевых облигационных фондов, платежеспособности страховых компаний и компаний, работающих с производными инструментами.

ААА — очень высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства; самый высокий рейтинг.
АА — высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства.
A — умеренно высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако большая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.
BBB — достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.
BB — вне опасности в краткосрочной перспективе, однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.
B — более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме.
CCC — на данный момент существует потенциальная возможность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств; своевременное выполнение долговых обязательств в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
CC — в настоящее время высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств.
C — в отношении эмитента возбуждена процедура банкротства или предпринято аналогичное действие, но платежи или выполнение долговых обязательств продолжаются.
SD — выборочный дефолт по данному долговому обязательству при продолжении своевременных и полных выплат по другим долговым обязательствам.
D — дефолт по долговым обязательствам.
Рейтинги категорий «ААА», «АА», «А» и «ВВВ» — рейтинги инвестиционного класса.
Рейтинги категорий «ВВ», «В», «ССС», «СС» и «С» — рейтинги, обладающие значительными спекулятивными характеристиками.

Прогнозы

Прогноз рейтинга показывает возможное направление движения рейтинга в ближайшие два-три года.

Позитивный
рейтинг может повыситься.
Негативный
рейтинг может понизиться
Стабильный
изменение маловероятно.
Развивающийся
возможно повышение или понижение рейтинга.

Рейтинговое агенство Fitch Ratings

По состоянию на 13 апреля 2016 года

№ п/п Наименование банка Долгоср./Прогноз/Краткоср. в ин.валютеДолгоср./Прогноз/Краткоср. в нац.валюте Национальный Долгосp. рейтинг/ПрогнозРейтинг устойчивости Рейтинг поддержки
1
АО "АТФБанк" B-/стабильный/B B/стабильный/- BB-(kaz)/стабильный b- 5
2
АО "Банк ЦентрКредит"B/стабильный/BB/стабильный/BB+(kaz)/стабильныйb5
3
АО "Казкоммерцбанк"B-/стабильный/BB-/стабильный/B-b-5
4
АО "Народный банк Казахстана"BВ/стабильный/BBВ/стабильный/B-bb4
5
ДБ АО "Сбербанк России"BB+/негативный/F3BB+/негативный/-AA(kaz)/негативныйbb-2
6
Банк Развития КазахстанаBBB/стабильный/F3BBB+/стабильный/F2--2
7
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"B/стабильный/BB/стабильный/-BB(kaz)/стабильныйb5
8
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»BB-/негативный/BBB-/негативный/-BBB+(kaz)/негативныйb3
9
АО ДБ «Альфа-Банк»B+/стабильный/BB+/стабильный/-BBB(kaz)/стабильныйb+4
10АО «Эксимбанк»B-/негативный/EB-/негативный/EB+(kaz)/негативный  

Шкала рейтингов Fitch Ratings

Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте.

Рейтинги инвестиционной категории
AAA
Наивысший уровень кредитоспособности. Рейтинги уровня "AAA" обозначают самые низкие ожидания по кредитным рискам. Рейтинги данного уровня присваиваются только в случае исключительно высокой способности своевременно погашать финансовые обязательства. Вероятность негативного влияния на эту способность со стороны предсказуемых обстоятельств очень низка.
AA
Очень высокая кредитоспособность. Рейтинги уровня "AA" обозначают очень низкие ожидания по кредитным рискам и очень высокую способность своевременно погашать финансовые обязательства. Подверженность этой способности влиянию предсказуемых обстоятельств незначительна.
A
Высокая кредитоспособность. Рейтинги уровня "A" обозначают низкие ожидания по кредитным рискам. Способность своевременно погашать финансовые обязательства оценивается как высокая. Тем не менее, данная способность может быть более подвержена влиянию изменений обстоятельств или экономической конъюнктуры, чем в случае более высоких уровней рейтинга.
BBB
Хорошая кредитоспособность. Рейтинги уровня "BBB" обозначают низкие на данный момент ожидания по кредитным рискам. Способность своевременно погашать финансовые обязательства оценивается как адекватная, однако негативные изменения обстоятельств и экономической конъюнктуры с большей вероятностью могут понизить данную способность. Данный уровень рейтинга является самым низким среди рейтингов инвестиционной категории.
Рейтинги спекулятивной категории
BB
Спекулятивный рейтинг. Рейтинг уровня "BB" обозначает, что существует возможность развития кредитных рисков, особенно в результате негативных экономических изменений, которые могут произойти со временем. Однако при этом компаниям могут быть доступны альтернативные ресурсы в сфере бизнеса или финансов, которые позволят им выполнить свои финансовые обязательства. Ценные бумаги, которым присвоены рейтинги данного уровня, не являются ценными бумагами инвестиционной категории.
B
В значительной степени спекулятивный рейтинг.
В отношении эмитентов и ценных бумаг, обязательства по которым выполняются, рейтинги уровня "B" обозначают наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная "подушка безопасности". На данный момент финансовые обязательства выполняются, однако способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.
В случае отдельных выпусков обязательств, рейтинг данного уровня может быть присвоен ценным бумагам, на которые наложен арест или по которым объявлен дефолт, но с исключительно высоким потенциал возвратности средств. Такие обязательства будут иметь рейтинг возвратности активов на уровне "RR1" (исключительно высокая вероятность возвратности).
CCC
В отношении эмитентов и ценных бумаг, обязательства по которым выполняются, дефолт представляется реальной возможностью. Способность выполнять финансовые обязательства целиком зависит от устойчивой и благоприятной деловой или экономической конъюнктуры.
В случае отдельных выпусков обязательств, рейтинг данного уровня может быть присвоен проблемным эмиссиям или эмиссиям, по которым объявлен дефолт, с потенциалом возвратности средств от среднего до исключительно высокого. Различия в кредитоспособности эмиссий с рейтингом данного уровня могут быть показаны с помощью добавления знаков "плюс" или "минус" к обозначению рейтинга. Такие обязательства будут иметь рейтинг возвратности активов на уровне "RR2" (высокие перспективы возвратности), "RR3" (хорошие перспективы возвратности) или "RR4" (средние перспективы возвратности).
CC
В отношении эмитентов и ценных бумаг, обязательства по которым выполняются, дефолт представляется вероятным.
В случае отдельных выпусков обязательств рейтинг данного уровня может быть присвоен проблемным эмиссиям или эмиссиям, по которым объявлен дефолт, с рейтингом возвратности активов на уровне "RR4" (средние перспективы возвратности) или "RR5" (перспективы возвратности средств на уровне ниже среднего).
C
В отношении эмитентов и ценных бумаг, обязательства по которым выполняются, дефолт представляется неизбежным.
RD
Данный уровень рейтинга обозначает, что эмитент не провел своевременные платежи (с учетом применимого льготного периода) по некоторой, но не всей основной части обязательств, и продолжает проводить выплаты по другим видам обязательств.
D
Рейтинг этого уровня присваивается эмитенту или государству, объявившему дефолт по всем своим финансовым обязательствам. Под дефолтом в широком смысле подразумевается одно из следующего:
  • неспособность должника провести своевременную выплату основной суммы долга и/или процентов согласно своим финансовым обязательствам;
  • начало процедуры банкротства, назначение конкурсного управляющего и начало конкурсного производства, ликвидация или прочие формы закрытия предприятия или прекращения деятельности должника;
  • какой-либо принудительный обмен обязательств, при котором кредиторам предлагаются ценные бумаги с менее благоприятными структурными или экономическими условиями в сравнении с имеющимися обязательствами.
Рейтинги категории "D" не присваиваются на перспективу, а неплатежи по обязательствам, условиями выпуска которых предусмотрена отсрочка платежей или льготный период, не будут рассматриваться как дефолт до истечения периода отсрочки или льготного периода.
Эмитенту присваивается рейтинг "D" по факту наступления дефолта. Обязательства, по которым объявлен дефолт или по которым возникли сложности с платежами, как правило, имеют рейтинг в диапазоне от "C" до "B", в зависимости от перспектив возвратности средств по таким бумагам и других характеристик. Однако в сделках структурированного финансирования обязательствам может быть присвоен рейтинг в диапазоне от "B" до "CCC"-"C", в случае если анализ показывает безвозвратность средств кредиторов, когда не ожидается полная выплата процентов и/или основной суммы долга по условиям выпуска на протяжении срока сделки, но при этом согласно документации выпуска дефолт не является неизбежным.
Дефолт определяется согласно условиям, указанным в документации по выпуску обязательств. Fitch присваивает рейтинги категории "D" при наличии достаточных свидетельств того, что не были проведены платежи по существенным обязательствам согласно требованиям, указанным в документации по выпуску. Кроме того, такие рейтинги присваиваются, когда создавшаяся ситуация соответствует определению дефолта по методологии Fitch.

Краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте.

F1
Наивысший уровень кредитоспособности. Данный рейтинг отражает самую высокую способность производить своевременные выплаты по финансовым обязательствам; может быть дополнен знаком "+" для обозначения исключительно высокой кредитоспособности.
F2
Высокая кредитоспособность Данный рейтинг отражает удовлетворительную способность производить своевременные выплаты по финансовым обязательствам, однако "подушка безопасности" не столь значительна, как в случае более высокого рейтинга.
F3
Адекватная кредитоспособность. Способность производить своевременные платежи по финансовым обязательствам находится на адекватном уровне, однако негативные изменения в краткосрочной перспективе могут привести к понижению рейтинга до неинвестиционной категории.
B
Спекулятивный рейтинг. Минимальная способность производить своевременные платежи по финансовым обязательствам, уязвимость при негативных изменениях финансовой и экономической конъюнктуры в краткосрочной перспективе.
C
Высокий риск дефолта. Дефолт представляется реальной возможностью. Способность выполнять финансовые обязательства полностью зависит от устойчивой и благоприятной деловой среды и экономической конъюнктуры.
D
Рейтинг этого уровня присваивается эмитенту или государству, объявившему дефолт по всем своим финансовым обязательствам.

Примечание.

Рейтинги могут быть дополнены знаком "+" или "-" для обозначения относительного положения в рамках основных рейтинговых категорий. Такими знаками не дополняются долгосрочные рейтинги уровня "AAA" и уровня ниже "CCC", а также краткосрочные рейтинги, кроме рейтингов на уровне "F1". ("+" и "-" могут быть добавлены к рейтингам ценных бумаг уровня "CCC", в то время как такие знаки не добавляются к рейтингам эмитентов на уровне "CCC").
Rating Watch: Рейтинги помещаются в список "Rating Watch" для уведомления инвесторов о существующей достаточной вероятности изменения рейтинга, а также о возможном направлении такого изменения. Рейтинги помещаются в список Rating Watch с пометкой "Позитивный", что обозначает возможность повышения рейтинга, "Негативный", в случае возможности понижения рейтинга, или "Развивающийся", если рейтинг может быть повышен, понижен или подтвержден на прежнем уровне. Как правило, рейтинг помещается в список Rating Watch на относительно короткий период времени.
Прогноз по рейтингам: Прогноз по рейтингам обозначает направление, в котором ожидается изменение рейтингов в течение от одного до двух лет. Прогноз по рейтингу может быть "Позитивным", "Стабильным" или "Негативным". "Позитивный" или "Негативный" прогноз по рейтингу не означает, что изменение рейтинга неизбежно. Аналогичным образом, рейтинги с прогнозом "Стабильный" могут быть повышены или понижены до того, как прогноз будет изменен на "Позитивный" или "Негативный", при наличии обстоятельств, дающих основание для такого изменения. В некоторых случаях, может не быть возможности определить основные тенденции по изменению рейтингов, и в таком случае прогноз по рейтингу может быть определен как "Развивающийся".
Рейтинги, присваиваемые программам по выпуску ценных бумаг (например, программам эмиссии среднесрочных бумаг с резервной регистрацией), относятся только к стандартным выпускам в рамках таких программ. Данные рейтинги не относятся автоматически ко всем выпускам в рамках программы. В частности, в случае "нестандартных" выпусков, т.е. связанных с кредитоспособностью третьих сторон или с показателями индексов, их рейтинги могут отличаться от рейтинга соответствующей программы.
Облигациям с плавающей ставкой до востребования и другим видам ценных бумаг с краткосрочным опционом на досрочное погашение или аналогичными характеристиками бумаг до востребования присваивается двойной рейтинг, например "AAA/F1+". В таком случае первый рейтинг обозначает способность проводить долгосрочные выплаты по основной части долга и процентам, в то время как второй рейтинг отражает способность полностью и своевременно выполнять требования по ценным бумагам.

Рейтинг устойчивости банка

aaa
Высший уровень самостоятельной кредитоспособности. Самые большие перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается только банкам с сильными и стабильными характеристиками самостоятельной кредитоспособности, не нуждающихся во внешней поддержке. Вероятность негативного влияния со стороны предсказуемых обстоятельств очень низкая.
aa+
Очень высокая самостоятельная кредитоспособность. Очень сильные перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается банкам с очень малой необходимостью полагаться на внешнюю поддержку, чтобы избежать дефолта. Незначительная подверженность влиянию предсказуемых обстоятельств.
aa
Очень высокая самостоятельная кредитоспособность. Очень сильные перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается банкам с очень сильными и стабильными характеристиками самостоятельной кредитоспособности, которым с очень малой степенью вероятности потребуется полагаться на внешнюю поддержку, чтобы избежать дефолта. Подверженность этой способности влиянию предсказуемых обстоятельств незначительна.
aa-
Очень высокая самостоятельная кредитоспособность. Очень сильные перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается банкам с очень сильными и стабильными характеристиками самостоятельной кредитоспособности, которым с очень малой степенью вероятности потребуется полагаться на внешнюю поддержку, чтобы избежать дефолта. Подверженность этой способности влиянию предсказуемых обстоятельств незначительна.
a+
Высокая самостоятельная кредитоспособность. Сильные перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается банкам с сильными и стабильными характеристиками самостоятельной кредитоспособности, которым с малой степенью вероятности потребуется полагаться на внешнюю поддержку, чтобы избежать дефолта. Тем не менее, данная способность может быть в большей степени подвержена влиянию неблагоприятной бизнес-среды или негативных экономических условий, чем в случае более высоких рейтингов.
a
Высокая самостоятельная кредитоспособность. Сильные перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается банкам с сильными и стабильными характеристиками самостоятельной кредитоспособности, которым с малой степенью вероятности потребуется полагаться на внешнюю поддержку, чтобы избежать дефолта. Тем не менее, данная способность может быть в большей степени подвержена влиянию неблагоприятной бизнес-среды или негативных экономических условий, чем в случае более высоких рейтингов.
a-
Высокая самостоятельная кредитоспособность. Сильные перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается банкам с сильными и стабильными характеристиками самостоятельной кредитоспособности, которым с малой степенью вероятности потребуется полагаться на внешнюю поддержку, чтобы избежать дефолта. Тем не менее, данная способность может быть в большей степени подвержена влиянию неблагоприятной бизнес-среды или негативных экономических условий, чем в случае более высоких рейтингов.
bbb+
Хорошая самостоятельная кредитоспособность. Хорошие перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается банкам с адекватными характеристиками самостоятельной кредитоспособности и с низким риском того, что им потребуется полагаться на чрезвычайную поддержку, чтобы избежать дефолта. Однако неблагоприятные деловые или экономические условия с большей вероятностью ухудшат эту способность.
bbb
Хорошая самостоятельная кредитоспособность. Хорошие перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается банкам с адекватными характеристиками самостоятельной кредитоспособности и с низким риском того, что им потребуется полагаться на чрезвычайную поддержку, чтобы избежать дефолта. Однако неблагоприятные деловые или экономические условия с большей вероятностью ухудшат эту способность.
bbb-
Хорошая самостоятельная кредитоспособность. Хорошие перспективы сохранения устойчивости. Рейтинг присваивается банкам с адекватными характеристиками самостоятельной кредитоспособности и с низким риском того, что им потребуется полагаться на чрезвычайную поддержку, чтобы избежать дефолта. Однако неблагоприятные деловые или экономические условия с большей вероятностью ухудшат эту способность.
bb+
Спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособности. Умеренные перспективы сохранения устойчивости. Существует умеренная степень финансовой устойчивости на самостоятельной основе, на которую можно полагаться до того, как банку потребуется чрезвычайная поддержка, чтобы избежать дефолта. Однако существует повышенная уязвимость в случае негативных изменений деловой среды или экономических условий с течением времени.
bb
Спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособности. Умеренные перспективы сохранения устойчивости. Существует умеренная степень финансовой устойчивости на самостоятельной основе, на которую можно полагаться до того, как банку потребуется чрезвычайная поддержка, чтобы избежать дефолта. Однако существует повышенная уязвимость в случае негативных изменений деловой среды или экономических условий с течением времени.
bb-
Спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособности. Умеренные перспективы сохранения устойчивости. Существует умеренная степень финансовой устойчивости на самостоятельной основе, на которую можно полагаться до того, как банку потребуется чрезвычайная поддержка, чтобы избежать дефолта. Однако существует повышенная уязвимость в случае негативных изменений деловой среды или экономических условий с течением времени.
b+
В высокой степени спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособности. Слабые перспективы сохранения устойчивости. Отмечается существенный риск возникновения финансовых трудностей, требующих предоставления поддержки, но сохраняется ограниченный запас прочности. Способность банка продолжать деятельность без поддержки является уязвимой в случае ухудшения деловых и экономических условий.
b
В высокой степени спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособности. Слабые перспективы сохранения устойчивости. Отмечается существенный риск возникновения финансовых трудностей, требующих предоставления поддержки, но сохраняется ограниченный запас прочности. Способность банка продолжать деятельность без поддержки является уязвимой в случае ухудшения деловых и экономических условий.
В высокой степени спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособности. Слабые перспективы сохранения устойчивости. Существует риск возникновения финансовых трудностей, требующих предоставления поддержки, но сохраняется ограниченный запас прочности. Банк продолжает свою деятельность, но без поддержки уязвим, в случае ухудшения деловых и экономических условий.
ccc
Существенный кредитный риск. У банка финансовые трудности, требующие предоставления поддержки. Способность продолжать деятельность без поддержки является в высокой степени уязвимой в случае ухудшения деловых и экономических условий.
cc
Очень высокие уровни кредитного риска. У банка финансовых трудности, требующие предоставления поддержки.
c
Чрезвычайно высокие уровни кредитного риска. У банка возникли финансовые трудности, требующие неизбежного предоставления поддержки.
f
Эмитент испытывает опасные финансовые трудности, требующие предоставления поддержки (допустил дефолт или допустил бы дефолт без поддержки).

Рейтинг по национальной шкале.

Национальные рейтинги являются оценкой кредитоспособности относительно эмитента с "наивысшей" кредитоспособностью в одной стране. Такой "самый высокий" рейтинг, как правило, хотя и не всегда, присваивается всем финансовым обязательствам, выпущенным или гарантированным государством. К обозначению всех национальных рейтингов добавляется специальный суффикс, обозначающий соответствующую страну. Далее, в целях иллюстрации, используется обозначение (xxx).

AAA(xxx) - Национальные рейтинги категории "ААА" обозначают наивысший уровень рейтинга, присваиваемого по национальной рейтинговой шкале в одной стране. Рейтинг данной категории присваивается эмитенту с "наивысшей" кредитоспособностью относительно всех других эмитентов или выпусков обязательств в той же стране. Как правило, данный рейтинг присваивается всем финансовым обязательствам, выпущенным или гарантированным государством. AA(xxx) - Национальные рейтинги категории "AA" обозначают очень высокую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. Кредитные риски, свойственные таким финансовым обязательствам, лишь незначительно отличаются от рисков, свойственных эмитенту или обязательствам с наивысшей кредитоспособностью в стране.
A(xxx) - Национальные рейтинги категории "A" обозначают высокую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. Однако изменения обстоятельств или экономической ситуации могут повлиять на способность своевременно погашать такие финансовые обязательства в большей степени, по сравнению с финансовыми обязательствами с более высоким уровнем рейтинга.
BBB(xxx) - Национальные рейтинги категории "BBB" обозначают адекватную кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. Однако изменения обстоятельств или экономической ситуации с большей вероятностью могут повлиять на способность своевременно погашать такие финансовые обязательства, по сравнению с финансовыми обязательствами с более высоким уровнем рейтинга.
BB(xxx) - Национальные рейтинги категории "BB" обозначают довольно слабую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. В рамках этой страны, перспективы погашения таких финансовых обязательств являются в какой-то степени неопределенными, и способность своевременно погашать обязательства остается более подверженной негативным экономическим изменениям, которые могут произойти со временем.
B(xxx) - Национальные рейтинги категории "B" обозначают значительно слабую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. На данный момент финансовые обязательства выполняются, однако сохраняется ограниченная "подушка безопасности", и способность продолжать своевременные выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.
CCC(xxx), CC(xxx), C(xxx) - Национальные рейтинги данных категорий обозначают исключительно низкую кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране. Способность выполнять финансовые обязательства целиком зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.
DDD(xxx), DD(xxx), D(xxx) - Национальные рейтинги данных категорий присваиваются эмитентам или финансовым обязательствам, которые на данный момент находятся в состоянии дефолта.
E(xxx) - Нет достаточной информации для выполнения обязательств по рейтингам. Данная категория используется в качестве понижения рейтинга, если ранее рейтинг был приостановлен ввиду отсутствия документации от эмитента, необходимой для наблюдения за рейтингом и поддержки рейтинга.

Рейтинг поддержки.

Рейтинги поддержки представляют собой мнение Fitch о готовности и возможности предоставления поддержки банку (со стороны государства или институционального владельца). Возможности по оказанию поддержки отражены в долгосрочном рейтинге поддерживающей стороны, присвоенном Fitch, как в иностранной, так и, если применимо, в национальной валюте. Рейтинги поддержки напрямую связаны с долгосрочными рейтингами, но, тем не менее, они не оценивают внутреннюю кредитоспособность банка, а, скорее, являются мнением Fitch о возможности получения банком поддержки в случае необходимости. Следует подчеркнуть, что рейтинги поддержки являются исключительно выражением мнения Fitch, несмотря на то, что основополагающие принципы могли обсуждаться с соответствующими надзорными органами и/или владельцами банков.

Рейтинг поддержки "1"
обозначает исключительно высокую вероятность оказания внешней поддержки банку. Сторона, которая потенциально может предоставить такую поддержку, имеет очень высокий рейтинг и обладает исключительно высокой степенью готовности оказать поддержку банку. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не менее "A-".
Рейтинг поддержки "2"
обозначает высокую вероятность оказания внешней поддержки банку. Сторона, которая потенциально может предоставить такую поддержку, имеет высокий рейтинг и обладает высокой степенью готовности оказать поддержку банку. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не менее "BBB-".
Рейтинг поддержки "3"
обозначает умеренную вероятность оказания внешней поддержки банку вследствие неопределенности относительно способности и готовности предоставления ему поддержки. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не менее "BB-".
Рейтинг поддержки "4"
обозначает ограниченную возможность оказания поддержки банку вследствие значительной неопределенности относительно способности и готовности предоставления ему поддержки. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не менее "B".
Рейтинг поддержки "5"
обозначает, что вероятность оказания внешней поддержки банку существует, однако на нее нельзя полагаться. Это может быть связано с недостаточной готовностью предоставить поддержку или с очень низкими финансовыми возможностями для предоставления такой поддержки. Такая вероятность поддержки предполагает долгосрочный рейтинг на уровне не выше "B-" или, во многих случаях, отсутствие такого нижнего предела.

Международное рейтинговое агенство Moody's

По состоянию на 28 октября 2014 года

№ п/п Наименование банка Рейтинг финансовой устойчивости /ПрогнозДолгоср./Прогноз/Краткоср. в ин.валюте Долгоср./Прогноз/Краткоср. в нац.валюте
1АО "АТФБанк"E/стабильныйCaа1/негативный/NPCaа1/негативный/NP
2АО "Kaspi Bank"E+B1/стабильный/NPB1/стабильный/NP
3АО "Банк ЦентрКредит" E+B2/стабильный/NPB2/стабильный/NP
4АО «Kaspi Bank»

B1/негативный/NP
B1/негативный/NP
5АО "Евразийский банк"E+Caa1/негативный/NPCaa1/негативный/NP
6АО "Казинвестбанк"E+B3/-/NPB3/-/NP
7АО "Казкоммерцбанк"EB2/стабильный/NPВ2/стабильный/NP
8АО "Народный банк Казахстана"D-Ba2/негативный/NPBa2/негативный/NP
9АО "Нурбанк"E+
B3/стабильный/NP
10 ДБ АО "Сбербанк России"E+Ba2/негативный/NPBa2/негативный/NP
11Банк Развития Казахстана-Baa3/стабильный-
12АО "Жилстройсбербанк Казахстана"E+ -Ва1/стабильный/NP

Шкала рейтингов агентства Moody’s

Рейтинги долгосрочных долговых обязательств эмитентов


Присваиваемые агентством Moody’s рейтинги долгосрочных обязательств представляют собой мнения об относительном кредитном риске долговых обязательств с фиксированным доходом с первоначальным сроком погашения в один год и более. Они отражают возможность того, что какое-то финансовое обязательство не будет выполнено так, как обещано. Такие рейтинги присваиваются по глобальной (международной) шкале Moody’s и отражают вероятность дефолта и каких-либо финансовых потерь в случае дефолта.

Aaa - Долговые обязательства с рейтингом Ааа считаются обязательствами наивысшего качества с минимальным кредитным риском.
Aa - Долговые обязательства с рейтингом Аа считаются обязательствами высокого качества с очень низким кредитным риском.
A - Долговые обязательства с рейтингом А рассматриваются как обязательства повышенной средней категории и подвержены низкому кредитному риску. Baa - Долговые обязательства с рейтингом Baa подвержены умеренному кредитному риску. Они рассматриваются как обязательства средней категории и, как таковые, могут обладать определенными спекулятивными характеристиками.
Ba - Долговые обязательства с рейтингом Ва считаются имеющими черты, характерные для спекулятивных инструментов, и подвержены существенному кредитному риску.
B - Долговые обязательства с рейтингом B рассматриваются как спекулятивные и подвержены высокому кредитному риску.
Caa - Долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску. Ca - Долговые обязательства с рейтингом Ca являются высоко спекулятивными и, вероятно, находятся в состоянии дефолта либо близки к дефолту. При этом существует некоторая вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему.
C- Долговые обязательства с рейтингом C представляют собой класс облигаций с самым низким рейтингом и обычно находятся в состоянии дефолта. При этом вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по таким облигациям мала.
Примечание. К каждой общей рейтинговой категории – от Аа до Саа включительно – агентство Moody’s добавляет цифровые модификаторы 1, 2 и 3. Модификатор 1 указывает, что данное обязательство находится в верхней части своей общей рейтинговой категории; модификатор 2 указывает на положение в середине диапазона, модификатор 3 указывает, что обязательство находится в нижней части этой общей рейтинговой категории.

Рейтинги краткосрочных обязательств:

P-1 - эмитенты по рейтингу Prime-1 имеют превосходную возможность для погашения краткосрочных долговых обязательств.
P-2 - эмитентов по рейтингу Prime-2 имеют сильные способности погашать краткосрочные долговые обязательства.
P-3 - эмитентов по рейтингу Prime-3 имеют приемлемую способность погашения краткосрочных обязательств.
Not Prime - Эмитенты по рейтингу Not Prime не попадают ни в одну из категорий рейтинга.

Рейтинги финансовой устойчивости банков (РФУБ)


Присваиваемые агентством Moody’s рейтинги финансовой устойчивости банков (Bank Financial Strength Ratings – BFSRs) представляют собой мнение агентства Moody’s о внутренней устойчивости и надежности банка и, как таковые, исключают некоторые внешние кредитные риски и элементы кредитной поддержки, которые учитываются при присвоении рейтингов банковских депозитов. Рейтинги финансовой устойчивости банков могут присваиваться агентством Moody’s не только коммерческим банкам, но и другим видам финансовых институтов, таким как международные банки развития, спонсируемые правительствами финансовые институты и национальные финансовые институты развития.
В отличие от рейтингов банковских депозитов агентства Moody’s, рейтинги финансовой устойчивости банков не оценивают вероятность своевременного погашения банком своих обязательств. Вместо этого рейтинги финансовой устойчивости оценивают вероятность того, что банку может потребоваться помощь третьих сторон, например, его собственников, его отраслевой группы или государственных институтов.
Рейтинги финансовой устойчивости банков не учитывают вероятность получения банком внешней поддержки подобного рода. Не учитывают они и рисков, возникающих вследствие действий правительства, которые могут повлиять на способность банка выполнить свои платежные обязательства в национальной или в иностранной валюте.
В число факторов, учитываемых при присвоении рейтингов финансовой устойчивости банков, входят элементы, свойственные данному конкретному банку, такие как его основные финансовые показатели, рыночные позиции, диверсификация деятельности и активов. Хотя рейтинги финансовой устойчивости банков не включают перечисленные выше внешние факторы, они, тем не менее, учитывают другие факторы риска, свойственные операционной среде, в которой действует банк, включая стабильность и перспективы экономики в целом, структуру и относительную непрочность финансовой системы, а также качество банковского регулирования и надзора.

A - Банки, имеющие рейтинг A, обладают превосходной самостоятельной финансовой устойчивостью. Обычно такой рейтинг получают организации, имеющие максимально высоко оцениваемые и прочные рыночные позиции и сильные финансовые показатели, они действуют в абсолютно предсказуемой и стабильной операционной среде.
B - Банки, имеющие рейтинг B, обладают высокой самостоятельной финансовой устойчивостью. Обычно такой рейтинг получают организации, имеющие высоко оцениваемые и прочные рыночные позиции и хорошие финансовые показатели, они действуют в предсказуемой и стабильной операционной среде.
C - Банки, имеющие рейтинг С, обладают достаточной самостоятельной финансовой устойчивостью. Обычно такой рейтинг получают организации, имеющие достаточно ограниченные, но, тем не менее, хорошие рыночные позиции. Эти банки демонстрируют либо удовлетворительные финансовые показатели, действуя в предсказуемой и стабильной операционной среде, либо хорошие финансовые показатели, действуя в менее предсказуемой и менее стабильной операционной среде.
D - Банки, имеющие рейтинг D, проявляют ограниченную самостоятельную финансовую устойчивость и временами испытывают необходимость во внешней поддержке. Рейтинги этих организаций могут быть ограничены одним или несколькими факторами, такими как, слабые рыночные позиции, недостаточные по одному или нескольким аспектам финансовые показатели, непредсказуемая и нестабильная операционная среда, в которой они работают.
E - Банки, имеющие рейтинг E, проявляют весьма ограниченную самостоятельную финансовую устойчивость и имеют высокую вероятность периодического получения внешней поддержки или необходимость в такой поддержке. Рейтинги этих организаций могут быть ограничены одним или несколькими факторами, такими как слабые и ограниченные рыночные позиции, в значительной степени недостаточные по одному или нескольким аспектам финансовые показатели, чрезвычайно непредсказуемая или нестабильная операционная среда, в которой они работают.

Примечание. Для того чтобы показать, что некоторые банки попадают в промежуточные категории, в этих случаях к рейтингам категории ниже "А" будет добавляться модификатор "+", а к рейтингам категории выше "Е"– модификатор "-".

Рейтинговые агенства СНГ

По состоянию на 13 мая 2014 года

Рейтинговое агенство KzRating Эксперт РА Казахстан РФЦА
№ п/пНаименование банкаМеждународный рейтинг/Национальный рейтингРейтинг кредитоспособностиКредитный рейтинг
1
АО "АТФБанк"BBB-/AA+A-
2
АО "Kaspi Bank"BB/A--
3
АО "Банк ЦентрКредит"BB/AA+-
4
АО "Евразийский банк"BB+/A+--
5
АО "Казкоммерцбанк"BB+/A+--
6
АО "Нурбанк"BB-/BBB--
7
АО "Цеснабанк"BB-/BBB-A3/P2/Стабильный
8
АО "Эксимбанк Казахстан"-В++-
9
АО "Bank RBK"-A-

Шкала рейтингов агентства KzRating

AAA(+-) - Очень высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное. Низкая чувствительность к длительному периоду стресса. Страновой риск низкий или отсутствует.
AA(+-) - Высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное. Низкая чувствительность к длительному периоду стресса. Страновой риск низкий.
A(+-) - Высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное. Низкая чувствительность к длительному периоду стресса. Высокий страновой риск.
BBB(+-) - Сравнительно высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное. Высокая устойчивость к среднесрочным стрессам, при повышенной чувствительности к стрессам более длительного характера.
BB(+-) - Средняя степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное. Высокая устойчивость к краткосрочным стрессам, при повышенной чувствительности к стрессам более длительного характера.
B(+-) - Степень кредитоспособности незначительно ниже средней. Финансовое состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное. Умеренная устойчивость к краткосрочным стрессам, при высокой чувствительности к стрессам более длительного характера.
CCC(+-) - Степень кредитоспособности ниже средней. Основные показатели финансового состояния оцениваются как удовлетворительные, но их стабильность сомнительна. Низкая устойчивость к воздействию стрессов.
CC(+-) - Низкая степень кредитоспособности. Основные показатели финансового состояния оцениваются, как близкие к удовлетворительным, при их низкой стабильности.
"C" - Недопустимо низкая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как неудовлетворительное и нестабильное. Положительное сальдо вероятно после ликвидации.
"D" - Стадия процедуры банкротства.
Длительный период стресса – ухудшение внутренних и внешних условий деятельности банка в течение года и более.
Среднесрочный период стресса - ухудшение внутренних и внешних условий деятельности банка в период до 1 года.
Краткосрочный период стресса - ухудшение внутренних и внешних условий деятельности банка в период до 3-х месяцев.
Символ «+» - основные характеристики состояния банка несколько выше среднего уровня характеристик данного рейтингового измерения.
Символ «-» - основные характеристики состояния банка несколько ниже среднего уровня характеристик данного рейтингового измерения.

Шкала рейтингов агентства Эксперт РА Казахстан

Класс A++: Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности В краткосрочной перспективе фонд с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей.
Класс A+: Очень высокий уровень надежности В краткосрочной перспективе фонд с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В среднесрочной перспективе высокая вероятность исполнения обязательств возможна в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс А: Высокий уровень надежности В краткосрочной перспективе фонд с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств, требующих значительных выплат, в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс В++: Приемлемый уровень надежности В краткосрочной перспективе фонд с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Существует вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных единовременных выплат. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс В+: Достаточный уровень надежности В краткосрочной перспективе фонд с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Существует вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных выплат. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс В: Удовлетворительный уровень надежности В краткосрочной перспективе фонд с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение практически всех текущих финансовых обязательств. Вероятность невыполнения банком возникающих в ходе его деятельности финансовых обязательств находится на среднем уровне. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс С++: Низкий уровень надежности Фонд обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, однако могут возникнуть трудности при выполнении относительно крупных обязательств. Существует достаточно высокая вероятность невыполнения фондом возникающих в ходе его деятельности финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе достаточно высока вероятность невыполнения обязательств в случае ухудшения макроэкономических показателей или неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Класс С+: Очень низкий уровень надежности Фонд обеспечивает своевременное выполнение большей части текущих финансовых обязательств, однако могут возникнуть трудности при выполнении относительно крупных и даже средних по величине обязательств. Крайне высока вероятность невыполнения фондом возникающих в ходе его деятельности финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе чрезвычайно высока вероятность невыполнения обязательств в случае ухудшения макроэкономических показателей или неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Класс С: Неудовлетворительный уровень надежности Фонд не обеспечивает своевременное выполнение большей части текущих финансовых обязательств, либо существует очень высокая вероятность невыполнения фондом возникающих в ходе его деятельности финансовых обязательств даже в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры. Вероятность отзыва лицензии крайне высока.
Класс D: Банкротство/отзыв лицензии Фонд не обеспечивает выполнение своих обязательств перед клиентами, партнерами, кредиторами.

Шкала кредитных рейтингов РА РФЦА

AAA
Наивысшая кредитоспособность. Это наивысший кредитный рейтинг компании, присваиваемый РА РФЦА. Рейтинг данной категории присваивается только в случае наивысшей способности компании своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые обязательства. Эти компании являются лидерами на рынке и имеют очень сильные рыночные позиции.
АА
Очень высокая кредитоспособность. Рейтинги категории “AA” обозначают низкие ожидания по кредитным рискам и очень высокую способность компании своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые обязательства.
А
Высокая кредитоспособность. Способность компании своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые обязательства оценивается как высокая, однако данная способность может быть более подвержена влиянию изменений обстоятельств и экономической конъюнктуры, чем в случаях рейтингов более высоких категорий.
ВВВ
Средняя кредитоспособность. Негативные изменения обстоятельств и экономической конъюнктуры с большей вероятностью могут понизить способность компании отвечать по своим финансовым обязательствам.
ВВ
Недостаточная кредитоспособность. Компании, получившие рейтинг категории “BB” имеют относительно слабую кредитоспособность, в значительной мере подверженную влиянию негативных событий.
В
Низкая кредитоспособность. Компании, получившие рейтинг категории “B” имеют слабое финансовое состояние и/или серьёзные операционные риски, а также низкую способность противостоять влиянию негативных событий.
С
Очень низкая кредитоспособность. Рейтинг категории “C” обозначает, что кредитоспособность компании очень сильно зависит от благоприятной среды и экономических условий. Любое негативное изменение обстоятельств может сильно снизить способность компании выполнять свои финансовые обязательства. Дефолт представляется реальной возможностью.
D
Дефолт. Компании, получившие рейтинг уровня “D” могут отвечать по своим финансовым обязательствам только в случае постоянной внешней поддержки. Рейтинг этого уровня присваивается компании, которая уже находится в состоянии дефолта, либо дефолт наступит в ближайшем будущем.
* РА РФЦА использует индексы 1, 2 или 3 в каждой из категорий от АА до С. Индекс «1» обозначает, что компании присвоен высокий уровень в данной категории; Индекс «2» обозначает средний уровень в данной категории; Индекс «3» обозначает низкий уровень в данной категории.

Рекламодателю