Управление операционными рисками

08.08.2016 09:30
Семинар-практикум «Управление операционными рисками»

Место проведения: г. Алматы, Отель «Grand Hotel Tien-Shan», ул. Богенбай Батыра, 115

Регистрация участников:
тел: +7 777 351 8711,
+7 701 9888025
Email: abdieva@ldw.kz

Заявки принимаются в произвольной
форме, с указанием участвующих лиц.

Дата проведения: 8-9 августа 2016 г.

Лектор – Марк Леипольдт, независимый эксперт по управлению рисками, имеющий 30-ти летний стаж работы в области рисков.



Стоимость семинара: 170 000 тенге без учета НДС. Обед включен в стоимость семинара.
Скидка 10% на посещение семинара всем участникам при регистрации до 11-го июля!

При этом еще раз напоминаем о том, что участие в семинарах является бесплатным для работников Банков - участников процесса ведения Межбанковской Базы Данных Операционных Рисков.

На кого рассчитан семинар:
Специалистов по операционному риск-менеджменту, а также сотрудников смежных специальностей: аудиторов, внутреннего контроля, специалистов по управлению непрерывностью деятельности, работников Службы безопасности, Информационной безопасности, юристов, службы PR, руководителей подразделений, взаимодействующих со службами риск-менеджмента.

Главные цели семинара:
- Анализ современных требований и рекомендаций Базельского комитета к управлению операционными рисками.
- Уточненная информация о дополнительных рекомендациях и усовершенствованиях Базель 3.
- Разъяснения роли и методов по идентификации рисков, их мониторингу и отчетности.
- Детальный обзор организационной структуры управления операционными рисками.
- Процесс управления операционными рисками в контексте смежных дисциплин, таких как Комплаенс-контроль, Управление непрерывностью деятельности, Служба безопасности, Информационная безопасности и Внутренний аудит.

Роли в управлении операционными рисками
- Требования Базель II к управлению операционными рисками.
- Решающая роль корпоративного управления и Комплаенс-контроля.
- Роль Комплаенс-контроля в управлении операционными рисками.
- Роль Внутреннего аудита в управлении операционными рисками.

Идентификация рисков
Мониторинг и ведение базы данных операционных рисков
- Организация процесса ведения базы данных операционных рисков.
- Решающая роль GRC (Governance, Risk & Compliance).

Оценка риска
- Оценка рисков.
- Оценка контролей.
- Оценка и разработка Планов по восстановлению деятельности.

Отчетность
- Практическая работа по созданию схемы отчетности, основанной на изучении кейсов.

Моделирование Капитала
- Ожидаемые и неожиданные потери в Подходе, основанном на распределении потерь (LDA).
- Взаимосвязанные риски и события
- Определение толерантности к риску (во взаимосвязи с Риск-аппетитом)

Организационная структура управления операционными рисками
- Вовлеченность руководства и персонала подразделений: их роли и ответственность
- Надзор за управлением операционными рисками: роли и ответственность персонала подразделений.

Содержание семинара-практикума:

Понимание операционного риска
Обзор понятий финансового и нефинансового риска.
Что такое операционный риск?
Разграничение с рыночными и кредитными рисками.
Ключевые понятия: компоненты и атрибуты операционных рисков.
Определение рамок операционного риска.
Частота/воздействие, ожидаемые/непредвиденные потери.

Структура операционных рисков
Риск, события и контроли.
Классификация операционных рисков, организационное моделирование и парадигма.
Неотъемлемые и остаточные риски, причинно-следственные и вторичные риски.
Построение структуры рисков - риски, события и контроли.
Создание предупреждений о рисках.
Примеры рисков, событий и контролей.

Определяющий факторы риска
Регуляторные и бизнес факторы (составление бизнес кейсов).
Соглашение Basel II.
Определение операционного риска в соответствии с Базель II.
Другие требования, связанные с управлением операционными рисками.
Почему банки управляют операционными рисками?

Внутренние и внешние данные о потерях
Виды потерь - фактические, Near misses и спрогнозированные инциденты.
Регистрация потерь и внутренние данные о потерях.
Валовый убыток по сравнению с чистым убытком.
Проблемы процесса регистрации данных о потерях.
Использование внешних данных о потерях.
Два типа внешних данных о потерях – общедоступные данные и данные из Межбанковских баз данных операционных рисков.
Применение внешних данных, имеющих отношение к вашей организации

Капитал резервирования и оценка операционного риска
Что такое капитал резервирования?
Использование капитала и достаточность капитала
Регуляторный капитал и экономический капитал
Измерение операционного риска
Проект нового Базельского подхода: Стандартизированный оценочный подход
Использование данных Межбанковской базы данных потерь и Сценарный анализ
Основные проблемы оценочных подходов

Снижение операционных рисков
Что такое смягчение операционного риска?
Цель снижения операционного риска.
Методы снижения -. Тяжесть/вероятность.
Процесс смягчения.
Неотъемлемые, остаточные и целевые уровни риска.
Проблемы, связанные с осуществлением эффективного контроля.

Управление операционными рисками
Организационная структура управления операционными рисками.
Комитеты по рискам, Курирующий руководитель службы риск-менеджмента и Советник по рискам.
Три линии обороны.
Деятельность по управлению операционным риском.
Идентификация, оценка, измерение, смягчение / контроль, мониторинг и отчетность.
Построение системы управления операционным риском.
Лучшие способы сбора данных о рисках.
Озвученные методы управления и контроля операционного риска.
Оценка или измерение?
Определение вашего аппетита к риску.
Вовлеченность всех сторон.

Мониторинг, отчетность и управление событиями
Мониторинг операционного риска.
Управление событиями.
Отчетность и мониторинг событий.
Мониторинг процесса управления событиями.
Отчетность - как строить отчеты.

Ключевые индикаторы рисков
Что такое КИР?
Виды КИР.
Роль и структура эффективных КИР.
Разработка и проектирование КИР.
Внедрение и оценка КИР.
Пороги и отчетность.
Каковы истинные выгоды от КИР?

Самооценка рисков и контролей
Что такое самооценка рисков и контролей?
Каковы цели процедуры Самооценки рисков и контролей?
Подходы самооценки рисков и контролей.
Демонстрация стандартной методики Самооценки.
Обзор уровня точности данных.
Рассмотрение проблем, связанных Самооценкой рисков и контролей.


Стресс-тестирование и Сценарный анализ
Что такое стресс-тестирование?
Топология и использование стресс-тестирования.
Что такое Сценарный анализ.
Использование Сценарного анализа.
Разработка надежного Сценарного анализа.
Как стресс-тестирование отличается от Сценарного анализа.
Что такое приемлемый стресс-тест?

Другие ключевые вопросы
Роль страхования.
Надзор за операционным риском.
Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ICAAP).
Раскрытие информации об операционных рисках, в соответствии с Базельскими рекомендациями.
Аутсорсинг и операционный риск.
Управление непрерывностью деятельности и аутсорсинг.

Внедрение программного обеспечения процесса управления операционными рисками
Проект: GRC как средство для достижения цели.
Объединение информации из всех контрольных функций в GRC.
Выбор программного обеспечения процесса управления операционными рисками.
Внедрение в банке.
Заключение контракта.

Объединение всего
Регулирование на практике.
Культура управления рисками.
Проблемы при внедрении процесса управления операционными рисками?
Взгляд регулятора.
Будущее - что дальше?

Программа семинара может быть изменена или дополнена по усмотрению организатора.

Возврат к списку событий


Рекламодателю