Скорить, нельзя кредитовать!

Стремительное падение тенге оказало негативное влияние на банковский рынок Казахстана. Конечно, на первый взгляд, может показаться, что банки больше всех выиграли от девальвации тенге: за 2015 БВУ в совокупности зафиксировали просто астрономический доход – 27,3 трлн тенге против 9,4 трлн в 2014. Однако, если посмотреть внимательнее, окажется, что львиная доля доходов – 21 трлн тенге – образовалась в результате переоценки активов банка. Пропорционально доходам увеличились расходы, тоже за счет переоценки, – с 9,2 трлн тенге до 27 с лишним трлн тенге. В итоге фактическая операционная прибыль банков (превышение расходов над доходами) за 2015 год сократилась на 18,9% – с 280 до 227 млрд тенге.

Падение цен на экспортную продукцию и, как следствие, секвестр бюджетных программ, сокращение выручки экспортно ориентированных компаний, повышение цен, сокращение численности работников и фондов заработной платы – все это в совокупности оказывает большое давление на реальные доходы населения. К примеру, средняя номинальная заработная плата за 2015 выросла с 121 тыс. до 136 тыс. тенге, то есть на 12,3%, в то время как инфляция за год составила 13,6%. Это, в свою очередь, может сильно ухудшить кредитные портфели банков.

В конце прошлого года глава государства поручил Национальному банку провести стресс-тестирование всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих займов. При этом банки, не сумевшие решить проблему капитализации, должны «уйти» из финансовой системы. А уже в середине февраля этого года глава Нацбанка Данияр Акишев заявил, что регулятор разработает поэтапную программу стресс-тестирования до сентября 2016. «По итогам программы будут предприняты комплексные меры в отношении каждого банка, включая меры по капитализации, а также признанию и списанию неработающих кредитов», – пояснил он.

Согласно ренкингу банков Казахстана – 2015, составленному Forbes Kazakhstan, итоговый показатель CIR (Costto Income Ratio) по рынку составляет 66,3%, в то время как годом ранее он был равен 50,8%. Это говорит о том, что эффективность банков за период ухудшилась – доходы снизились, а расходы выросли, что, конечно, не внушает оптимизма и требует новых инструментов управления.

Не углубляясь в банковские отчеты, можно сказать, что успех каждого банка в деле улучшения кредитного портфеля и получения прибыли обусловлен двумя составляющими – знанием математики для оптимизации расходов на кредитование и хорошей скоркартой (кредитная скоринговая система).

Как известно, оптимизация расходов начинается с самого банка. Мы решили взглянуть на переменные расходы, которые влияют на стоимость кредитов, и получили достаточно интересные данные. Аналитическая служба Первого кредитного бюро (ПКБ) по просьбе Forbes Kazakhstan подсчитала расходы на анализ кредитной истории и платежеспособности клиента с учетом фактического уровня одобрения кредитных заявок: в 2014 году – 30%, в 2015 – 25% (отношение выданных кредитов к запрашиваемым кредитным отчетам).

Через кредитный конвейер проходят все входящие заявки. Согласно анализу ПКБ, при сокращении уровня одобрения всего на 5% расходы на оценку заемщика возрастают на целых 25%.

В среднем, по данным ПКБ, расходы на анализ кредитной истории, верификацию и оценку платежеспособности одного заемщика составляют около 650 тенге. С учетом изменения коэффициента одобрения кредитов в 2014 экономическая нагрузка (только в отношении принятия решения о выдаче) на один активный кредит составляла 2167 тенге, в 2015 – 2600. Проведя трендовый анализ и учитывая возможное снижение уровня одобрения еще на 5% в 2016, мы выяснили, что кост на одного одобренного заемщика может увеличиться до 3250 тенге.

Что касается «хороших скоркарт», то каждый банк имеет свою модель. Попытавшись оценить эффективность этих моделей, мы еще раз убедились в необходимости «единой линейки» для измерения оценки качества портфеля. Определение «хорошая» для скоркарты такая же субъективная характеристика, как для машины: для кого-то «хорошая» машина – быстрая, для кого-то – практичная, для кого-то – консервативная. Однако практика показывает, что в последнее время банки начали присматриваться к более передовым и эффективным скорингам.

В западных странах подобные модели уже давно пользуются популярностью, в то время как на постсоветском пространстве они начали применяться относительно недавно. К примеру, российский банк Ренессанс Кредит с середины 2013 внедрил систему скоринга FICO. Директор департамента по управлению рисками Ренессанс Кредит Екатерина Резникова рассказала, что, несмотря на то что в банке разработаны собственные модели, предсказывающие вероятность дефолта клиента, применение модели FICO позволило выявить дополнительные сегменты с низкой вероятностью выхода на просрочку. «Благодаря использованию скоринга FICO нам удалось увеличить уровень одобрения, поднять средний кредитный лимит на 20% и добиться снижения уровня потерь в портфеле кредитов наличными на 30%», – поделилась она.

Вернувшись к теме оптимизации костов на кредитование, аналитики ПКБ разложили нам простую схему, которая позволяет сокращать до 30% комиссионных расходов на оценку заемщика при проведении «прескоринга» – автоматического отсечения потенциально «плохих» заемщиков. Так, в 2016 в среднем, без учета индивидуального риск-аппетита банка, отсечению может подлежать до 42% высокорисковых заемщиков. (В 2015 доля таких клиентов на рынке составляла 38 %.)

В абсолютном выражении, если в 2015 расход на один одобренный кредит составлял 2600 тенге, то система прескоринга могла бы сократить его до 2000 тенге. Согласно данным ПКБ, уже есть банки и МФО, которые приступили к тестированию данной модели.

Конечно, однозначно утверждать, что прескоринг клиентов сразу решит все проблемы банков, нельзя, однако, учитывая системные ошибки БВУ, которые привели к серьезным последствиям, увеличение роли риск-менеджмента, или, грубо говоря, более тщательная оценка заемщиков, поможет избежать банкам многих проблем в будущем.

Автор: Данияр Куаншалиев