В условиях ухудшения качества банковских активов и дефолта коммерческих банков за последние семь месяцев, вызванных как следствие неудовлетворительным качеством ссудного портфеля и отсутствием модели прогнозирования в управлении активами и обязательствами в коммерческих банках, а также в связи с ужесточением требований Национального Банка Республики Казахстан в части применения риск-ориентированного подхода, становится очевидным, что назревает потребность в экспертах соответствующим международным требованиям в управлении активами и обязательствами в банках.
Для обеспечения выполнения данной задачи существует специальный подготовительный восьмимесячный курс под названием The Certificate of banking treasury risk management, разработанный в Великобритании, профессором Мурадом Чоудри (Moorad Choudhry) который является лектором по программе MSc Finance Бизнес-школе Кентского университета и в прошлом являлся главой казначейства в нескольких коммерческих банках Великобритании с общим практических стажем по данному направлению, превышающему 25 лет.
Курс поделен на шесть модулей, включающих в общем счете 27 лекций (более подробно информация предоставлена на сайте
https://btrm.org/) со средней длительностью по три часа каждая. Лекции идут в онлайн режиме для тех, кто не находится в Лондоне, в строго обозначенное по расписанию время с предварительными лекционными материалами направляемыми лекторами заранее. Участники имеют право задавать вопросы по ходу лекций в любое удобное время в прямом эфире либо по истечению лекции, либо писать вопросы заранее. Есть возможность смотреть записи/повторы данных лекций и материалов. По завершению каждого модуля производится обязательное промежуточное тестирование на закрепление пройденного материала, с проходным баллом не менее 50% по тестам, при невозможности сдать тесты – допуска к экзамену не дают. Техническая часть обучения реализована, а на базе образовательной платформы от компании WBS Training, через нее происходит регистрация участников программы, осуществляется доступ в личный кабинет с результатами прогресса по курсу, к учебным материалам, промежуточным тестам, чату среди участников и преподавателей, форуму на котором можно задавать любые вопросы по данному курсу. К образовательным материалам прилагаются девять книг, направляемых от организатора обучения, по которым происходит чтение и закрепление материала.
Большинство лекторов программы являются действующими сотрудниками подразделений казначейства, риск-менеджмента, по управлению активами и обязательствами мировых финансовых институтов таких как Standard Chartered Bank, Commerzbank, Nat West, RBS, Unicredit, Bank of America Merrill Lynch, консалтинговых компаний и рейтинговых агентств Deloitte, Fitch, ассоциации управления активами и обязательствами Великобритании, профессоров из Middlesex University, Kent University и других. По завершении программы, Организатор обучения направляет экзаменационные материалы в Британское консульство при Посольстве Великобритании, на территории которого проходит экзамен. Сотрудник от Британского консульства раздает экзаменационные материалы и контролирует процесс сдачи экзамена. Экзамен длится четыре часа и представлен десятью вопросами, на которые нужно дать ответы в письменном виде. Для того, чтобы сдать экзамен нужно написать правильный развернутый ответ на не менее чем 60% от всех вопросов. Ответы направляются обратно организатору обучения и в течении восьми недель проверяются и направляется уведомление о результате.
- Примечательно, что структура программы по сертификату BTRM является составной частью программы «MSc in Finance» в бизнес школе Кентского университета. Еще одним приятным пунктом является то, что программа полностью аккредитована в Ассоциации непрерывного профессионального развития Великобритании, представляющей услуги по подтверждению профессиональных образовательных курсов и многие мировые работодатели обращают внимание на прогресс личного профессионального развития сотрудников исходя из баллов, которые присваивает эта ассоциация.
Стоимость данной программы по сведениям banker.kz для региона СНГ – ниже чем заявленная в брошюре.
Модули программы BTRM
1.Управление балансовыми рисками в банке (6 лекций).
- Asset-Liability Management I: strategic ALM and balance sheet management
- Asset-Liability Management II: banking products, interest rate benchmarks, FX hedging and NII/NIM management
- Basel III capital and liquidity rules
- ALM trading and hedging principles I: Money markets. ALM Simulation Game
- ALM trading and hedging II: Banking Book interest-rate risk management. Credit spread risk in the Banking Book
2.Операционная модель управления активами и обязательствами и система риск-менеджмента (3 лекции).
- Treasury Target Operating Model and reporting line
- Asset-Liability Management III: The ALCO ToR / charter; ALCO sub-committee structure. ALM Simulation game
- ALCO and credit risk management; loan loss provision policy. Integrating ALM, Liquidity and Credit into ERM stress testing
3.Стратегическое управление активами и обязательствами и финансовые рынки (4 лекции).
- Capital markets for bank issuers (AT1, T2, Secured, Unsecured). Post-crash swap discounting and pricing principles
- Securitisation: mechanics for balance sheet management
- Recovery and Resolution Planning
- Investor relations and the credit rating process
4.Управление риском ликвидности в банке (7 лекций).
- Liquidity risk management I
- Liquidity risk management II: Risk metrics and limits; Collateral management and XVAs pt.1 (CVA, FVA)
–Liquidity risk management III: optimum liabilities strategy and managing the liquidity (HQLA) buffer; XVAs
- Constructing the bank internal funding curve
- Internal funds transfer pricing (“FTP”) and funding policies. FTP in frontier markets
- Liquidity reporting, stress testing and ILAAP. Intra-day liquidity risk. Asset encumbrance policy
- Collateral management: Bilateral Margin Rules and Central Clearing for OTC Derivatives. Impact of CCPs on ALM
5.Управление капиталом в банке (3 лекции).
- Capital management I: capital structure and planning
- Capital management II: capital strategy
- Regulatory reporting for liquidity and capital
6.Учет финансовых инструментов и операционные риски (4 лекции).
-Operational risk management for Finance, Treasury and Risk teams
-Trading Book Capital and Regulation; ALM, Derivatives and Hedge Accounting I
-ALM and Hedge Accounting II; IFRS9
-Principles of policy documentation: liquidity and capital. Compliance principles.
По сведениям banker.kz и раздела сайта о выпускниках данной программы
https://btrm.org/btrm-alumni в Казахстане есть один выпускник прошедший обучение по данной программе в 2017 году.
В случае заинтересованности в программе ниже предоставлены контакты:
Mr. Werner Coetzee –Директор образовательной программы
E-mail :
werner@btrm.org
enquiries@btrm.org
