Эксперты: В краткосрочном периоде Нацбанк удержит тенге, но что будет дальше?

С 1-го января вступили в силу новые правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня. 

Kursiv.kz побеседовал с руководителем направления риск-менеджмента и противодействия мошенничеству SAS Россия/СНГ Николаем Филипенковым, менеджером по продаже решений Андреем Суставовым и директором по развитию бизнеса в Казахстане Дмитрием Цоем о том, как политика казахстанского регулятора отражает мировые тенденции в направлении риск-менеджмента и транспарентности.

- Начнем с того, что Владимир Путин сделал-таки первый конкретный шаг к валютной интеграции. Какие риски несет банкам стран-участниц ЕАЭС единый валютный союз?

Николай Филипенков: Интеграция на евразийском пространстве – в любом случае преимущество для обеих экономик, потому что это делает финансовую систему более стабильной. С другой стороны, это все-таки вызов. В том плане, что любые интеграционные процессы требуют усилий со стороны всех экономик в союзе. Но как результат можем выиграть с точки зрения стабильности.

В отношении рисков союз будет способствовать повышению качества управления рисками. Поскольку когда в одной юрисдикции повышаются требования к качеству управления рисками, это незамедлительно приводит к тому, что подобные же действия будут проводиться в стране-партнере.

Например, сейчас Центральный Банк России рассматривает переход к Базелю 2, к более эффективному управлению кредитными рисками, которое предполагает применение внутренних рейтингов. Банки, которые будут использовать для своих решений инструментарий внутренних рейтингов, скоринговые карты могут потенциально получить некоторые послабления к капиталу.Соответственно, ожидается, что симметричные действия начнутся и в Казахстане.

Равно и наоборот: сейчас Нацбанк РК активно внедряет лучшие мировые практики в части управления операционными рисками, в то время как ЦБ РФ фокусируется пока на кредитных рисках.

Это означает, что казахстанские банки будут более продвинутыми в части операционных рисков по сравнению с российскими банками. И в этом случае российским банкам придется подтягиваться в направлении операционных рисков.

Андрей Суставов: За время нашей жизни врозь банковские системы наших стран стали отличаться. Приоритеты, соответственно, разные. В России –это управление кредитными рисками, у нас - операционными. Также наблюдается достаточно высокий процент невозвращенных кредитов. В связи с этим Нацбанквынужден ужесточать регуляторную функцию и повышать требования к банкам.

Николай Филипенков: Таким образом, интеграция будет способствовать сближению приоритетов. Пока они разные, это значит, что как российским, так и казахстанским банкам придется больше прилагать усилий с одной стороны в рамках национальной юрисдикции, с другой - для соответствия общим евразийским требованиям.

- Когда по-вашему это случится: через десять лет, через год?

Николай Филипенков: Это зависит от политической воли, от готовности банков и макроэкономической ситуации. Конечно, риски со стороны макроэкономики не будут способствовать тому, чтобы такие процессы прошли быстро. Поэтому мы не склонны давать прогнозов, однако движение в этом направлении мы видим.

Уже сейчас есть казахстанские банки, которые внедряют инструментарий для построения кредитного скоринга. Они подтягиваются в сторону российских банков посистеме оценки кредитоспособности, как и российские – в сторону управления операционными рисками.

Эти процессы стартуют тогда, как только объявлен вектор. Как мы видели, вектор объявлен (о поручении Владимира Путина – Kursiv.kz), соответственно, можно считать, что банки стартовали. Когда процесс завершится, говорить сложно, но, несомненно, он уже идет.

- Как вы оцениваете сейчас уровень господдержки по расчистке портфеля неработающих кредитов? Как она сейчас проходит?

Николай Филипенков: Она проходит активно, если говорить о России. За последние годы санированы десятки банков, и в 2015 году, судя по оценке здоровья банковской системы, которую дает руководство ЦБ, количество случаев санации не снизится.

Андрей Суставов: В Казахстане тоже прогресс налицо. Тем более, в последнее время идут процессы слияния банков. Мы разговаривали с их представителями, определенный процент снижения NPL уже наблюдается.

- Какие направления в управлении чаще всего, по вашему опыту, интересует банкиров?

Андрей Суставов: Они смотрят и на кредитные риски, и на операционные риски. По обращениям не скажу, что чего-то больше. Поэтому я не стал бы выделять какое-то одно из направлений. Просто это физически разные люди в банках.

- Проходили ли казахстанские банки стресс-тестирования, предлагаемые компанией? И есть ли предварительные результаты?

Николай Филипенков: SAS предлагает инструментарий для разработки сценариев, для проведения стресс-тестирования. Однако сам подход, сами сценарии и процедуры стресс-тестирования регламентируются с одной стороны регулятором, с другой стороны – риск-аппетитом самого банка. На текущий момент мы обсуждаем этот вопрос. У SAS есть решения для стресс-тестирования.

Однако в силу того, что Нацбанк пока разрабатывает конкретные сценарии, по которым должны проходить стресс-тесты, может быть, и у банков второго уровня нет посыла на текущий момент использовать какие-то продвинутые инструменты. Но интерес, безусловно, есть.

- Как вы оцениваете уровень господдержки банков по допкапитализации?

Андрей Суставов: Государство вполне хорошо поддерживает банковскую систему. Все банки получили какую-то свою долю от общего пирога поддержки. Единственное, сейчас все находятся в ожидании девальвации: произойдет ли она одномоментно, либо мы и далее будем наблюдать плавное снижение курса национальной валюты. Поэтому некоторая неопределенность существует. И у бизнеса, и у банков. Но это явление временное. Мы всегда живем в эпоху кризиса. Сейчас такой кризис.

- В последнее время на БВУ сильно давит дефицит тенговой ликвидности, который, по словам главы Народного банка, Умут Шаяхметовой, создается искусственно Нацбанком. Как вы считаете, насколько это может соответствовать действительности, насколько, вообще, мерыподедолларизации, внедряемые НБРК способствуют минимизации рисков в банкинге?

Николай Филипенков: Ну, безусловно, Нацбанк всегда старается ограничить ликвидность, чтобы предотвратить спекуляции – в данном случае по тенге. И его действия вполне понятны.

Андрей Суставов: В краткосрочной перспективе результат очевиден - Нацбанку удается удержать курс. Что произойдет дальше предсказать трудно. Банки уже высказывают свое недовольство.

- Есть такое мнение, что в Казахстане банки «зарегулированы» и что наш более суровый, чем, допустим, в России, регулятор давит и прижимает банки к ногтю. По вашему опыту, насколько требования, выдвигаемые Нацбанком в области управления рисками, соответствуют международным? Действительно ли они настолько завышены или, наоборот, их можно поднимать и дальше?

Андрей Суставов: Нацбанк принял концепцию развития финансовой системы до 2020 года, и она нацелена на то, чтобы внедрить стандарты Базель 2. Действия Нацбанка никак не расходятся с мировыми стандартами.

Николай Филипенков: Те практики, которые есть в Казахстане, вполне соответствуют международным. Долгое время Казахстан был даже ближе к стандартам Базеля, чем Россия. Но, в принципе, последние два года Банк России тоже обозначил свою позицию, что он двигается в сторону Базеля. На текущий момент я бы не стал утверждать, что Казахстан или Россия более жестки в требованиях. Сейчас идет достаточно сильная консолидация на банковском рынке России, и регулятор эффективно действует, в том числе по санированию банков и по их ликвидации. Поэтому я думаю, что здесь есть паритет, но при этом есть разница приоритетов: Россию интересует больше кредитные риски, Казахстан – операционные. И то и другое - базельские принципы, которые внедряются просто в разной последовательности. Но общий тренд таков, что, конечно, действия регулятора в РК соответствуют лучшим практикам мира.

- На фоне последних слияний в казахстанском банковском секторе, а также ужесточенных требований регулятора, нельзя ли сказать, что сейчас финансовый рынок РК «сужается»?

Николай Филипенков: Действительно, чем меньше банков, тем легче ими управлять. Но я думаю, что это и повышает стабильность финансовой системы. Поэтому в любом случае, шаги, которые предпринимаются в обеих странах, способствуют повышению прозрачности и стабильности.