Комментарий НБРК по Отчету о финансовой стабильности Казахстана за 2020 год

30.07.2021

Источник: Banker.kz

Национальный Банк Казахстана в рамках реализации задачи по содействию обеспечению стабильности финансовой системы начиная с 2006 года на периодичной основе публикует Отчет о финансовой стабильности Казахстана, содержащий в себе результаты комплексного анализа и оценки основных рисков и факторов уязвимости финансового сектора.

В рамках Отчета о финансовой стабильности Казахстана за 2020 год Национальным Банком проанализированы макроэкономические условия и проведена оценка кредитных, валютных и процентных рисков, рисков ликвидности, фондирования и долларизации банковского сектора.

В прошлом году мировая экономика испытала беспрецедентный шок из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к резкому и глубочайшему падению глобальной экономической активности, что вкупе с внутренними карантинными ограничениями существенно отразилось на экономике Казахстана. Сокращение внешнего спроса наряду с существенным падением внешних цен на нефть привело к резкому снижению темпов экономического роста страны, а разрыв глобальных цепочек поставок оказал давление на потребительские цены и текущий счет платежного баланса. Вынужденное введение карантинных мер негативно повлияло на рынок труда и доходы населения.
Для смягчения негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику по поручению Президента РК К.К. Токаева Правительством совместно с Национальным Банком был принят антикризисный пакет мер, направленный на поддержку населения, реального и финансового секторов экономики. Национальный Банк принял активное участие в реализации антикризисных инициатив Главы государства. Благодаря беспрецедентным антикризисным мерам удалось избежать более глубокой рецессии экономики, удержав падение ВВП на уровне не более (-)2,6%, одновременно сохранив финансовую стабильность и поддержав население и бизнес. По итогам 2020 года инфляция сложилась на уровне 7,5%, дефицит текущего счета платежного баланса составил (-)3,7% к ВВП, или (-)6,3 млрд долл. США.

Наличие финансовой подушки безопасности в виде суверенных активов позволило профинансировать расширение госрасходов, необходимых для реализации антикризисных мер. Однако в 2021 году масштаб поддержки экономики сопоставим с беспрецедентным объемом трансфертов из Национального фонда в прошлом году, что влечет накопление макрофискальных рисков и требует скорейшего внедрения контрциклического фискального правила.

На протяжении прошлого года способность предприятий-заемщиков по привлечению банковских займов по-прежнему оставалась ограниченной из-за высокой долговой нагрузки. На начало прошлого года более трети предприятий в экономике имели низкий или отрицательный капитал, сосредотачивая в себе около 74% всего объема банковских кредитов реального сектора. Эти предприятия оказались наиболее уязвимыми в период карантинных ограничений. Дальнейшее кредитование перекредитованных предприятий создает долгосрочные риски для финансовой устойчивости банковского сектора и снижает возможности экономики по абсорбированию шоков.

Сам банковский сектор завершил год без системных потрясений. Независимая оценка качества банковских активов (AQR) позволила диагностировать качество кредитных портфелей банков и определить направления для улучшения их работы, трансформации бизнес-процессов, политик и процедур.

Для банковского сектора ключевым остается кредитный риск. Несмотря на повышение кредитных рисков из-за снижения платежеспособности заемщиков в результате пандемии коронавируса, в 2020 году качество активов банков продолжило повышаться за счет реализации мер по улучшению качества активов во время AQR, самостоятельного урегулирования отдельными банками проблемных займов в процессе их объединения, а также вывода несостоятельного банка из системы. Исторически существенный уровень кредитного риска сосредоточен в корпоративном сегменте. По итогам 2020 года качество корпоративного портфеля улучшилось, однако оставалось ниже розничного.

Для смягчения роста долговой нагрузки населения и субъектов МСБ, пострадавших от карантина, в прошлом году реализованы меры по отсрочке платежей по займам. Среди физических лиц отсрочка была наиболее востребована по потребительским беззалоговым и ипотечным займам (40% и 28% от общего числа отсрочек соответственно). Среди МСБ отсрочкой по платежам воспользовались предприниматели из секторов торговли (24%), операций с недвижимостью (20%), промышленности (13%), услуг (11%). Своевременное предоставление отсрочек позволило не допустить существенного роста уровня дефолта заемщиков и дало возможность большинству заемщиков продолжить обслуживание займов. Между тем часть займов МСБ, которые были погашены по завершении отсрочек, предоставленных в 2020 году, с большей вероятностью рефинансированы, сохраняя риски на балансах банков.

Несмотря на предоставление отсрочек по обслуживанию займов, риски ликвидности банковского сектора оставались на низком уровне. На конец 2020 года высоколиквидные активы составили 12,9 трлн тенге, или 41,5% от активов банковского сектора, увеличившись за год на 35,1%, а коэффициенты ликвидности большинства банков находились на уровнях, значительно превышающих нормативные.

Со стороны фондирования основными оставались риски, связанные с его срочностью. Доля действительно срочных депозитов физлиц выросла до 12,8%, но все еще продолжает оставаться недостаточной (без учета транзакционных счетов и условных депозитов доля срочных и сберегательных депозитов достигла 14,6% и 1,1% соответственно).
Возврат к списку новостей

Рекламодателю