04.03.2020
Источник:
Banker.kz
Тезисы Первого Заместителя Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олега Смолякова на VII ежегодном Саммите топ-менеджеров финансового рынка CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING EVENT 2020
Об адекватности надзора и внутренних резервов настоящим и будущим рискам:
«Повышение устойчивости финансовых организаций необходимо для снижения уязвимости к материальным рискам, а также к структурным дисбалансам, связанным с цикличным характером развития экономики или внешними шоками.
Для обеспечения стабильности финансового рынка Агентство ставит перед собой задачу на базе общепризнанных международных стандартов регулирования, создать стимулы для улучшения внутренних систем управления рисками и корпоративного управления финансовых организаций, сосредоточить наибольшие ресурсы надзора на областях финансового рынка, наиболее подверженных рискам.
Агентство будет способствовать обеспечению финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций, в том числе путем применения механизмов макропруденциальной политики.
Задачами макропруденциальной политики Агентства являются:
- повышение устойчивости финансовой системы к агрегированным шокам путем формирования и высвобождения буферов, способных обеспечить эффективное функционирование финансовой системы даже в неблагоприятных условиях и поддерживать долгосрочный и устойчивый экономический рост;
- предотвращение необоснованного и не подтвержденного экономическим ростом увеличения долговой нагрузки;
- снижение структурных уязвимостей в финансовой системе, возникающих из-за общих рисков, взаимосвязей и критической роли отдельных организаций (‘chain reaction’, ‘too big to fail’).
Решающее значение для макропруденциальной политики имеет эффективная диагностика системных рисков. Оценка влияния применяемых макропруденциальных инструментов будет осуществляться с учетом времени, необходимого для корректировки рисков, масштабов и количества применяемых инструментов, необходимых подходов».
О риск-ориентированной модели надзора:
«В 2019 году в регулирование финансового рынка внедрена риск-ориентированная модель надзора (РОН).
Ключевой элемент режима РОН – право надзорного органа выносить и действовать на основе мотивированного суждения. Наличие права Агентства применять мотивированное суждение обеспечит гибкость и оперативность принятия им надзорных решений.
РОН предполагает превентивный характер надзора, при котором во главу ставится обеспечение безопасной и стабильной деятельности финансовой организации как в настоящий момент, так и в обозримой перспективе.
Важным этапом развития РОН является проведенная независимая оценка качества активов банков, которая улучшает прозрачность, определяет направления совершенствования процессов, политик и процедур банков для повышения устойчивости всей финансовой системы.
Риск-ориентированный подход также предполагает применение принципа «пропорциональности», в соответствии с которым регуляторные требования учитывают особенности каждого участника финансового рынка в отдельности с учетом его системной значимости, сложности деятельности и принимаемых рисков.
Продолжится работа по внедрению второго компонента стандарта Базель, предполагающего установление требований к достаточности капитала с учетом индивидуального риск-профиля банка, систем управления рисками и внутреннего контроля (т.н. «надзорная надбавка»).
Надзорная надбавка к капиталу будет устанавливаться по результатам количественной оценки риск-факторов банка, качественной оценки эффективности процесса управления капиталом с учетом стратегии развития банка и степени влияния операционной среды, эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля. Надзорная надбавка будет обязательным требованием и призвана стимулировать ускоренное устранение банками выявленных рисков и недостатков в их деятельности.
Агентство продолжит работу по перезагрузке надзорного процесса со смещением фокуса с формальных регуляторных требований к принципам, позволяющим финансовым организациям качественно и самостоятельно управлять присущими их деятельности рисками».
