Национальный банк ответил на запрос Kъ, прокомментировав новую контрцикличную политику в регулировании коммерческих банков. В частности, новая политика подразумевает переходный период, в течение которого регуляторный орган будет постепенно повышать требование к собственному капиталу банков.
Напомним, что 25 сентября текущего года на заседании Совета по финансовой стабильности Национального банка были одобрены основные подходы по контрцикличному регулированию банков второго уровня.
Данный пакет мер представляет собой долгосрочную дорожную карту по комплексу регуляторных требований и является логическим продолжением и дополнением ранее принятой Национальным Банком РК программы «10 шагов навстречу банкам второго уровня».
Как пояснили в Нацбанке, суть предлагаемого контрцикличного регулирования заключается в повышении требований к капиталу и ликвидности банковской системы в периоды стабильного роста экономики и кредитования и ослаблении данных требований в случае замедления роста.
Данный подход обоснован тем, что наращивание капитала в периоды экономического роста способствует поглощению возможных убытков в будущем. При этом в неблагоприятные периоды такие меры могут негативно отразиться на темпах кредитования экономики, так как банки, являясь финансовыми посредниками и не будучи способными к поглощению шока, перенесут его из финансового сектора в реальную экономику.
В связи с этим в Казахстане активно внедряются рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, в частности требования к достаточности собственного капитала по стандарту Базель III. Процесс внедрения подразумевает переходный период, в течение которого регуляторный орган постепенно повышает требование к собственному капиталу, в том числе устанавливая дополнительную надбавку к достаточности собственного капитала (буферы), а также внедряет остальные компоненты стандарта, в том числе требования по ликвидности и левериджу.
Что такое capital add-on?
В сообщении регулятора говорилось, что с 2017 года Национальным банком будет введена надзорная надбавка (capital add-on) дополнительно к значению достаточности собственного капитала на основе практики и правил Европейского Союза.
Как сообщил регулятор в Казахстане внедряются минимальные требования к достаточности собственного капитала. Эти требования равны для всех банков второго уровня вне зависимости от их особенностей.
«Извлеченные из финансового кризиса уроки указывают на необходимость усиления регуляторных требований путем введения «надзорной надбавки», в рамках которой к каждому банку устанавливаются дополнительные требования вдобавок к действующим минимальным требованиям. Индивидуальные требования определяются исходя из детального анализа, оценки внутренних систем контроля, риск-профиля и бизнес-модели банка», - сообщается в ответе на запрос Kъ.
Стандарты Базель III по ликвидности (NSFR и LCR)
На вопрос, с какой целью внедряются эти стандраты, регулятор пояснил, что планируемое внедрение показателей liquidity сoverage ratio (LCR, коэффициент покрытия ликвидности) и net stable funding ratio (NSFR, коэффициент чистого стабильного фондирования) в Казахстане позволит установить надзор за фондированием риска ликвидности, обеспечив более совершенное управление рисками в области ликвидности банка с элементами прогнозирования с учетом потенциального развития наихудших сценариев.
Оправданность таких мер продемонстрирована в периоды кризиса, когда при падающем спросе на активы банки столкнулись с недостаточной ликвидностью, что в свою очередь является не менее важным показателем для деятельности банка, чем собственный капитал.
Коэффициенты ликвидности LCR и NSFR введены в стандарте Базель III наряду с требованиями к капиталу и преследуют две разные, но взаимодополняющие цели:
- LCR обеспечивает повышение устойчивости банка при потенциальном отсутствии источников ликвидности наличием достаточного уровня необремененных, высоколиквидных активов для покрытия чистого денежного оттока при краткосрочном стресс-сценарии (стандартом предусмотрен 30-дневный стресс-период);
-
NSFR ограничивает чрезмерную зависимость от краткосрочного розничного фондирования в периоды повышенной рыночной ликвидности путем обеспечения надежными источниками фондирования (для покрытия ликвидностью на период 1 год), и обеспечивает устойчивую структуру активов и обязательств.
