26.05.2023
Источник:
Forbes Kazakhstan
БВУ проверили на способность противостоять неблагоприятным экономическим условиям
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в пятницу, 26 мая, представило результаты надзорного стресс-тестирования (НСТ) банков, завершившегося в марте 2023 года. Его прошли 10 банков, представляющих 71% общих активов банковской системы Казахстана: Halyk Bank, Kaspi, Jusan Bank, ForteBank, БЦК, Евразийский банк, Altyn Bank, Bank RBK, Нурбанк, Home Credit Bank.
Регуляторы учли 59 показателей
Надзорное стресс-тестирование – это инструмент для оценки потенциального воздействия различных неблагоприятных экономических сценариев на финансовое состояние банков второго уровня. Оно помогает выявить уязвимости в банковской системе, оценить общую устойчивость и способность банков противостоять неблагоприятным экономическим условиям.
Для проведения надзорного стресс-тестирования АРРФР и Нацбанк разработали два сценария – базовый и стрессовый. Для создания этих сценариев регуляторы оценили 59 макропоказателей, таких как процентные ставки, инфляция, тренды на рынке недвижимости, глобальные экономические сдвиги и т.д. И на их основе сформировали гипотетические ситуации: например, резкое снижение цен на нефть, значительное обесценение национальной валюты, спад производства в основных отраслях и т.д. Базовый сценарий – это наиболее вероятный консенсус-прогноз, использующий в качестве вводных данных несколько базовых сценариев, составленных различными экспертами и учреждениями. Стрессовый сценарий описывает гипотетический кризис и применяется для оценки устойчивости финансовой системы в неблагоприятных условиях.
«Критически важно отметить, что эти сценарии не являются предсказательными моделями или окончательными прогнозами будущего. Скорее это гипотетические конструкции, которые служат для оценки устойчивости банков в различных потенциальных условиях, – отметили в АРРФР. – Анализируя финансовое состояние банков в этих сценариях, агентство оценивает их готовность и способность выдерживать реальные финансовые вызовы, тем самым обеспечивая поддержание надежной и устойчивой банковской системы».
Что показало тестирование
Результаты НСТ показали, что в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточности капитала k1 сместился с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023 года. «Таким образом, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвующих банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%», – сказал заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов.
Наиболее негативное влияние на значение достаточности капитала к1 к концу 2023 года оказали кредитный и рыночный риски. Чистый процентный и непроцентный доходы частично нивелировали эффект этих рисков.
В АРРФР сообщили, что в стрессовом сценарии годовые темпы роста реального ВВП Казахстана изменялись от падения в III квартале 2023 года до -2,5% в прогнозируемом периоде спада до роста на 1,7% в период восстановления экономики. «Реалистичность прогнозов подтверждается фактическими показателями, которые на начало 2023 года сложились на уровне прогнозов базового сценария, разработанного агентством в 2022 году», – отметили в АРРФР.
Как тестировали банки
Для проведения НСТ агентство предоставило участвующим банкам все необходимые материалы – сценарии, методические указания и шаблоны. До начала стресс-теста банки прошли обучение, получили консультации АРРФР.
«После официального начала НСТ банки, используя свои внутренние модели для выполнения расчетов на основе сценариев, предоставляют агентству свои данные и результаты в течение четырех итераций. Агентство проверяет данные и расчеты банков и сравнивает их с результатами собственных моделей. Если обнаруживаются значительные расхождения, агентство предоставляет обратную связь и подробные инструкции по тому, как банки должны исправить свои расчеты», – описывают в АРРФР процесс стресс-тестирования.
«Участвуя в стресс-тестах, банки развивают свои навыки и знания, что способствует улучшению их внутренней культуры управления рисками. Кроме того, они могут использовать собранные в ходе тестов данные для других целей, например, для анализа создаваемых продуктов кредитования и принятия деловых решений», – рассказал Олжас Кизатов.
Начиная с сентября 2023 года, агентство приступит к ежегодному надзорному стресс-тестированию 11 банков в соответствии с периметром AQR. Завершение НСТ планируется в декабре 2023 года с утверждением итоговых результатов в начале 2024 года. В АРРФР уверены, что этот ежегодный процесс тестирования приведет к непрерывному улучшению компетенций и управления рисками в банках.
