02.10.2018
Источник:
FutureBanking
Блокчейн на уровне технологии гарантирует неизменность информации. Как считает Виктор Насочевский, член наблюдательного совета ООО «Оператор банковской кооперации», это свойство блокчейна будет ценным для реинжиниринга банковских кредитов. Используя блокчейн, можно превратить кредит в «оцифрованный кредит» — высокодоходный и одновременно высоколиквидный банковский продукт.
В статье рассмотрен процесс оцифровки отдельного автокредита с помощью блокчейна, где уделено внимание ключевым моментам процесса, но пропущены детали технической реализации. Полная же оцифровка кредитов физическим лицам в российской банковской системе может привести к трехкратному увеличению объема мгновенной ликвидности.
Кредит – доходный, но низколиквидный
Кредит – главный банковский продукт и основная статья дохода для большинства банков – характеризуется низкой ликвидностью. Причины низкой ликвидности кредитов кроются в сложившихся процессах и технологиях кредитования. Рассмотрим на примере автокредитования.
Банк, выдающий автокредиты, создает необходимую для масштабного бизнеса инфраструктуру: сеть продаж, охватывающую десятки и сотни автосалонов, и систему комплексной сквозной автоматизации бизнес-процессов — от приема заявки до завершения жизненного цикла автокредита погашением или продажей коллекторскому агентству. В совокупности получается дорогостоящая «кредитная машина», которая должна непрерывно работать, наращивая кредитный портфель.
Однако размер кредитного портфеля ограничен с одной стороны нормативами по капиталу, а с другой — соображениями отраслевой и территориальной диверсификации кредитных рисков. Если «кредитная машина» работает эффективно, неизбежно наступает момент, когда банк «упрётся» в нормативы и будет вынужден привлекать дополнительный капитал либо продавать часть своего портфеля автокредитов.
Известно два сценария продажи кредитных активов: (1) секьюритизация и (2) прямая продажа портфеля. Первый требует большого масштаба деятельности и доступен только топовым банкам. Второй более доступен, но при этом весьма трудоёмок.
Сделка по прямой продаже кредитного портфеля включает следующие этапы:
— формирование портфеля в соответствии с критериями потенциальных покупателей;
— проведение переговоров с потенциальными покупателями;
— проверка качества кредитного портфеля потенциальным покупателем, включающая аудит кредитной документации и денежных потоков по кредитам, включенным в портфель;
— подписание договора;
— передача кредитных досье и взаиморасчеты по согласованному сторонами графику;
— уведомление заемщиков о смене кредитора.
Как правило, сделка по продаже кредитного портфеля предполагает постпродажное обслуживание заемщиков, сопровождение и замену некачественной части проданного портфеля. В целом продажа кредитного портфеля сложна и требует значительных усилий, то есть относится скорее к категории «подвиг», чем «рутинная деятельность».
По времени процедура продажи портфеля может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, причем большую часть времени занимают процедуры аудита портфеля и передачи кредитных досье, сопровождаемой взаиморасчетами. Реинжиниринг нужен для того, чтобы сократить до минимума время и затраты на превращение кредита в товар, и технология блокчейн является подходящим инструментом реинжиниринга.
Кредит в блокчейне: повышаем ликвидность
Жизненный цикл автокредита, который не только доходен, но и ликвиден, должен выглядеть так:
1. Банк получает заявку на автокредит, рассматривает ее и принимает положительное кредитное решение. Начиная с этого момента, в кредитном процессе появляются элементы стандартизации, обес¬печивающие ликвидность кредита.
2. Банк записывает в блокчейн информацию о выдаче кредита и плановый график погашения, при этом данные кредита деперсонализируются. Из блокчейна всем участникам становится известно, что в экономике появился кредит, денежный поток которого определен графиком, но стороны кредитного соглашения неизвестны.
3. Агент банка (автосалон) формирует кредитное досье в соответствии с требованиями банка.
4. Архивная компания, действуя по поручению банка, забирает в автосалоне кредитное досье, проверяет комплектность и качество оформления и создает электронную копию кредитного досье, которая будет доступна банку либо третьим лицам по его распоряжению. В дальнейшем кредитное досье может пополняться новыми документами, которые также будут добавлены и в электронную копию. Кредитное досье маркируется и связывается с информацией о кредите, накапливаемой в блокчейне.
5. Банк перечисляет сумму кредита автосалону в соответствии с условиями кредитного договора.
6. По графику, зафиксированному в блокчейне, заемщику заблаговременно выставляются требования по оплате очередных платежей. Оплата происходит по унифицированной процедуре через платежную систему. При этом информация об оплате записывается в блокчейн платежной системой (третьим по отношению к кредитору и заемщику лицом, не заинтересованным в искажении информации).
Таким образом, в блокчейне последовательно и достоверно фиксируется история кредита, какой бы она ни была, что даёт возможность мгновенно проверить:
— факт выдачи кредита;
— факты погашения кредита;
— кредитное досье.
7. Банк в любой момент может выставить кредит на продажу, назначив ему цену и на первом этапе дав потенциальным покупателям доступ к информации о денежных потоках, а на втором этапе (например, после оформления NDA) — доступ к электронному кредитному досье. Потенциальные покупатели также могут обратиться к банку-кредитору (не зная его) с предложением о покупке.
8. Заявки и акцепты участников системы на куплю/продажу также фиксируются в блокчейне. Если сделка совершена и зафиксирована в блокчейне, на основании этой информации проводятся расчеты и оформляется передача кредитного досье — как бумажной, так и электронной версий.
Этапы 7 и 8 могут уложиться по времени в один операционный день, а также повторяться многократно. Таким образом, кредит может «прожить» свой жизненный цикл на балансах разных банков, а также неоднократно использоваться в качестве залога или репо актива.
В описанном процессе блокчейн выполняет функции доверенной среды для межбанковского взаимодействия, которая накапливает достоверную информацию, необходимую для подготовки сделок, и обеспечивает радикальное ускорение процессов купли/продажи кредитов. Участниками могут быть не только банки, но и коллекторские агентства, а также любые участники финансового рынка, обладающие кредитными ресурсами и заинтересованные в эффективных вложениях.
Что в итоге?
На момент написания статьи активы банковской системы составляли 83 трлн руб., из которых денежные средства в кассах — 1,5 трлн руб., денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России — 4,7 трлн руб. (вместе 6,2 трлн руб.), кредиты физическим лицам — 12,4 трлн руб.
Полная оцифровка кредитов физическим лицам приведет к трехкратному увеличению объема мгновенной ликвидности в российской банковской системе и, соответственно, к трехкратному увеличению объема доступных банкам – за счёт продажи кредитов — кредитных ресурсов. Это качественно изменит систему в лучшую сторону.
Во-первых, продажа кредитов станет общедоступным и быстрым способом мобилизации ресурсов для фондирования.
Во-вторых, оцифрованные кредиты станут обеспечением межбанковского кредитования, а также объектами для сделок репо.
В третьих, банки, имеющие свободные денежные средства, смогут оперативно размещать их, приобретая оцифрованные кредиты с оптимальной структурой портфеля по срокам.
В целом в банковской системе улучшится межбанковское взаимодействие, с одной стороны, и специализация на кредитовании в тех или иных сегментах рынка — с другой. В конечном итоге возрастут возможности банков по удовлетворению потребностей клиентов в привлечении финансирования. Каждый отдельный банк — участник системы обращения оцифрованных кредитов — получит (в своем, конечно же, масштабе) те же эффекты.
