Американские банки страхуются от ошибок ИИ при ипотечном скоринге

Стартап MKIII предлагает кредиторам автоматический отбор заемщиков вместе со страховкой от сбоев алгоритмов

Американские ипотечные банки начали оформлять страховки от ошибок искусственного интеллекта, используемого при оценке заемщиков, сообщило издание Financial Times. Речь идет о рисках, связанных с тем, что AI-модели могут неверно оценить кредитоспособность клиентов, из-за чего фактические дефолты по ипотеке окажутся выше прогнозов.

Как пишет FT, ключевую роль в этом процессе играет стартап MKIII, который предоставляет кредитным союзам и небольшим региональным банкам автоматизированный скоринг ипотечных заемщиков. В отличие от традиционных скоринговых моделей, MKIII не только отбирает клиентов с помощью алгоритмов, но и предлагает встроенное страхование на случай, если выданные с его помощью кредиты покажут худшие результаты, чем ожидалось.

По словам сооснователя MKIII Брайана Адлера, практически весь процесс оценки заемщиков автоматизирован: система самостоятельно принимает решения, а человек вручную проверяет лишь ограниченное число «пограничных» случаев. В 2024 году стартап направил около 5 тысяч новых клиентов ипотечным кредиторам США.

Страховое покрытие по таким кредитам предоставляют крупные перестраховщики, включая Munich Re и Greenlight Re, а также специализированная компания Armilla, работающая с рисками ИИ. Эти страховки покрывают именно ошибки алгоритма — так называемые «избыточные ошибки», когда уровень дефолтов превышает прогнозы модели из-за ее некорректной работы, а не из-за изменения ставок, рыночной конъюнктуры или регулирования.

По словам Адлера, главная ценность такого страхования для банков — это снижение требований к капиталу. Наличие страхового покрытия позволяет кредиторам держать меньший объем собственных средств под выданные ипотечные кредиты.

В Munich Re отмечают, что страхование рисков ИИ может ускорить внедрение алгоритмов в финансовом секторе, поскольку ошибки и так называемые «галлюцинации», когда модель выдает некорректные или вымышленные выводы, принципиально невозможно полностью устранить. При этом FT указывает, что часть страховщиков, напротив, пытается добиться от американских регуляторов разрешения исключать AI-риски из стандартных полисов, опасаясь волны страховых выплат по мере расширения использования искусственного интеллекта в бизнесе.