НБРК и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представили результаты работы по проведению оценки качества активов БВУ
02.03.2020
Источник:
Banker.kz
В соответствии с поручениями Первого Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. от 30 января 2019 года и Президента Республики Казахстан K.K. Токаева от 24 апреля 2019 года Национальным Банком Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в 2019 году проведена независимая оценка качества активов банковского сектора (далее – ОКА).
Программа ОКА охватила 14 банков второго уровня, на долю которых приходится 87% активов и 90% от общего ссудного портфеля банков. Оценка состояния казахстанских банков проведена в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка (далее – ЕЦБ), с минимальными поправками на специфику казахстанского рынка. Такой подход обеспечил сопоставимость полученных результатов с результатами аналогичных зарубежных программ.
Результаты ОКА по состоянию на 1 апреля 2019 года подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, учавствовавших в ОКА, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствуют.
На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет ~70% с учётом корректировок ОКА по сравнению с ~105% до ОКА. Таким образом, на 1 апреля 2019 года по результатам ОКА запас капитала на системном уровне составляет порядка 800 млрд тенге. В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала порядка 13% от суммы активов, взвешенных по риску, в то время как норматив НБК составляет 7,5%.
Аналогично по результатам ОКА запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (например, в части оценки моделей коллективного резервирования и с учётом переоценки недвижимого имущества на балансе банков).
По банкам, принимающим на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, определен дополнительный инструмент защиты активов в рамках Программы повышения финансовой устойчивости Национального Банка. Необходимые решения Правительства, Национального Банка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняты, и соответствующие соглашения с каждым банком-участником подписаны всеми сторонами. Программа реализуется на возмездной и платной основе с обязательным участием акционеров банков.
Решения приняты с учетом того, что уже во время реализации ОКА указанные банки провели значительную работу по улучшению качества активов в части принятия новых залогов, погашения части проблемных займов, отражения убытков через провизии и списания. При этом банки и их акционеры в течении всего срока действия программы приняли жесткие обязательства, стимулирующие их к скорейшему выходу из Программы.
По результатам ОКА определены направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур банков. Полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечит защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит устойчивость финансовой системы к внутренним и внешним шокам.
Основные принципы корректирующих мер для банков определены, и в настоящее время проводится детализация указанных мер в планах мероприятий банков для всестороннего их отражения в действующих политиках и процедурах. Данная работа будет завершена до конца марта 2020 года.
Итоговый отчет с результатами ОКА в разрезе банков-участников ОКА будет опубликован 28 февраля 2020 года в 17-00 часов на сайтах Национального Банка и Агентства.
Агентство также информирует, случаи выявления недостоверной и заведомо ложной информации, распространяемой посредством WhatsApp или в социальных сетях, будут передаваться в правоохранительные органы.
Агентством создана «горячая линия», где в оперативном режиме будут даны разъяснения и ответы на вопросы населения касательно ситуации в банковском секторе и защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг (WhatsApp по номеру +77089332780)
Программа ОКА охватила 14 банков второго уровня, на долю которых приходится 87% активов и 90% от общего ссудного портфеля банков. Оценка состояния казахстанских банков проведена в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка (далее – ЕЦБ), с минимальными поправками на специфику казахстанского рынка. Такой подход обеспечил сопоставимость полученных результатов с результатами аналогичных зарубежных программ.
Результаты ОКА по состоянию на 1 апреля 2019 года подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, учавствовавших в ОКА, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствуют.
На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет ~70% с учётом корректировок ОКА по сравнению с ~105% до ОКА. Таким образом, на 1 апреля 2019 года по результатам ОКА запас капитала на системном уровне составляет порядка 800 млрд тенге. В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала порядка 13% от суммы активов, взвешенных по риску, в то время как норматив НБК составляет 7,5%.
Аналогично по результатам ОКА запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (например, в части оценки моделей коллективного резервирования и с учётом переоценки недвижимого имущества на балансе банков).
По банкам, принимающим на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, определен дополнительный инструмент защиты активов в рамках Программы повышения финансовой устойчивости Национального Банка. Необходимые решения Правительства, Национального Банка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняты, и соответствующие соглашения с каждым банком-участником подписаны всеми сторонами. Программа реализуется на возмездной и платной основе с обязательным участием акционеров банков.
Решения приняты с учетом того, что уже во время реализации ОКА указанные банки провели значительную работу по улучшению качества активов в части принятия новых залогов, погашения части проблемных займов, отражения убытков через провизии и списания. При этом банки и их акционеры в течении всего срока действия программы приняли жесткие обязательства, стимулирующие их к скорейшему выходу из Программы.
По результатам ОКА определены направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур банков. Полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечит защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит устойчивость финансовой системы к внутренним и внешним шокам.
Основные принципы корректирующих мер для банков определены, и в настоящее время проводится детализация указанных мер в планах мероприятий банков для всестороннего их отражения в действующих политиках и процедурах. Данная работа будет завершена до конца марта 2020 года.
Итоговый отчет с результатами ОКА в разрезе банков-участников ОКА будет опубликован 28 февраля 2020 года в 17-00 часов на сайтах Национального Банка и Агентства.
Агентство также информирует, случаи выявления недостоверной и заведомо ложной информации, распространяемой посредством WhatsApp или в социальных сетях, будут передаваться в правоохранительные органы.
Агентством создана «горячая линия», где в оперативном режиме будут даны разъяснения и ответы на вопросы населения касательно ситуации в банковском секторе и защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг (WhatsApp по номеру +77089332780)