Тренинг «Управление операционными рисками для профессионалов»

11.03.2020 09:00
Место проведения: г. Алматы. Отель «Grand Hotel Tien-Shan»,
ул. Богенбай Батыра, 115

Дата проведения: 11-12 марта 2020 года

Регистрация участников:
Адильжан Нугманов
Тел: +7 701 9888025
Email: nugmanov@banker.kz
В произвольной форме, с указанием участвующих лиц

Лектор – Марк Леипольдт, независимый эксперт по управлению рисками, имеющий 30-ти летний стаж работы в области рисков.

Стоимость семинара: 350 000 тенге без учета НДС. Обед включен в стоимость семинара.
Скидка 10% на посещение семинара всем участникам при регистрации до 10-го февраля!

На кого рассчитан семинар:
Специалистов по операционному риск-менеджменту, а также сотрудников смежных специальностей: аудиторов, внутреннего контроля, специалистов по управлению непрерывностью деятельности, работников Службы безопасности, Информационной безопасности, юристов, службы PR, руководителей подразделений, взаимодействующих со службами риск-менеджмента.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ СЕМИНАРА

Анализ современных требований и рекомендаций Базельского комитета к управлению операционными рисками.
Уточненная информация о дополнительных рекомендациях и усовершенствованиях Базель 3.
Разъяснения роли и методов по идентификации рисков, их мониторингу и отчетности.
Детальный обзор организационной структуры управления операционными рисками.

Идентификация рисков
Мониторинг и ведение базы данных операционных рисков
Организация процесса ведения базы данных операционных рисков.

Оценка риска
Оценка и разработка Планов по восстановлению деятельности.

Отчетность
Практическая работа по созданию схемы отчетности, основанной на изучении кейсов.

Моделирование Капитала
Ожидаемые и неожиданные потери в Подходе, основанном на распределении потерь (LDA).
Взаимосвязанные риски и события

Организационная структура управления операционными рисками
Вовлеченность руководства и персонала подразделений: их роли и ответственность
Надзор за управлением операционными рисками: роли и ответственность персонала подразделений.

Содержание семинара-практикума :

Понимание операционного риска
Обзор понятий финансового и нефинансового риска.
Что такое операционный риск?
Разграничение с рыночными и кредитными рисками.
Ключевые понятия: компоненты и атрибуты операционных рисков.
Определение рамок операционного риска.
Частота/воздействие, ожидаемые/непредвиденные потери.

Структура операционных рисков
Риск, события и контроли.
Классификация операционных рисков, организационное моделирование и парадигма.
Неотъемлемые и остаточные риски, причинно-следственные и вторичные риски.
Построение структуры рисков - риски, события и контроли.
Создание предупреждений о рисках.
Примеры рисков, событий и контролей.

Определяющие факторы риска
Регуляторные и бизнес факторы (составление бизнес кейсов).
Соглашение Basel II и III .
Другие требования, связанные с управлением операционными рисками.
Защита информации
Регуляторные изменения

Капитал резервирования и оценка операционного риска
Что такое капитал резервирования?
Использование капитала и достаточность капитала
Регуляторный капитал и экономический капитал
Измерение операционного риска
Базельские подходы по расчету капитала: Метод базовых показателей, Стандартизированный подход и Метод усовершенствованных измерений.
Основные проблемы оценочных подходов.

Снижение операционных рисков
Что такое смягчение операционного риска?
Цель снижения операционного риска.
Методы снижения - Тяжесть/вероятность.
Процесс смягчения.
Неотъемлемые, остаточные и целевые уровни риска.
Проблемы, связанные с осуществлением эффективного контроля.
Три линии защиты

Управление операционными рисками
Организационная структура управления операционными рисками.
Комитеты по рискам, Курирующий руководитель службы риск-менеджмента и Советник по рискам.
Три линии обороны.
Деятельность по управлению операционным риском.
Идентификация, оценка, измерение, смягчение / контроль, мониторинг и отчетность.
Построение системы управления операционным риском.
Лучшие способы сбора данных о рисках.
Озвученные методы управления и контроля операционного риска.
Оценка или измерение?
Определение вашего аппетита к риску.
Вовлеченность всех сторон.

Мониторинг, отчетность и управление событиями
Мониторинг операционного риска.
Управление событиями.
Отчетность и мониторинг событий.
Мониторинг процесса управления событиями.
Отчетность - как строить отчеты.

Ключевые индикаторы рисков
Что такое КИР?
Виды КИР.
Роль и структура эффективных КИР.
Разработка и проектирование КИР.
Внедрение и оценка КИР.
Пороги и отчетность.
Каковы истинные выгоды от КИР?

Самооценка рисков и контролей
Что такое самооценка рисков и контролей?
Каковы цели процедуры Самооценки рисков и контролей?
Подходы самооценки рисков и контролей.
Демонстрация стандартной методики Самооценки.
Обзор уровня точности данных.
Рассмотрение проблем, связанных Самооценкой рисков и контролей.

Другие ключевые вопросы
Роль страхования.
Надзор за операционным риском.
Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ICAAP).
Раскрытие информации об операционных рисках, в соответствии с Базельскими рекомендациями.
Аутсорсинг и операционный риск.
Управление непрерывностью деятельности и аутсорсинг.

Внедрение программного обеспечения процесса управления операционными рисками
Проекты IRM.
Выбор программного обеспечения IRM.
Внедрение в банке.
Заключение контракта.

Объединение всего
Регулирование на практике.
Культура управления рисками.
Проблемы при внедрении процесса управления операционными рисками?
Взгляд регулятора.
Будущее - что дальше?


Визитная карточка Лектора:

2.png

Mr. Marc Leipoldt, управляющий директор компании Global Risk Advisory Service (далее-GRAS).

Марк в настоящее время является консультантом в ведущих банках Европы, Азии и Среднего Востока.

До образования компании GRAS, Марк в течение 11 лет работал в Главном офисе ABN AMRO Bank (Нидерланды), где последней позицией была должность Главы Департамента анализа рисков.

При этом он был членом ABN AMRO Risk Advisory team, консультируя 15 банков по всему миру (в том числе АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк»).

Марк участвовал в разработке стнадартов Европейской Базы данных событий операционных рисков Operational Risk Exchange (ORX).

Возврат к списку событий


Рекламодателю