Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) разработан специальный программный продукт, который нацелен на содействие банкам в автоматизации работы по статистическому анализу данных и построения моделей стресс-тестирования.
Пакет «AFR» реализован в среде программирования «R», где систематизированы и автоматизированы процессы статистического анализа данных: от загрузки данных до проверки адекватности модели. Для этого используется большой набор собственных и заимствованных функций, необходимых для статистической обработки и анализа данных 50 макроэкономических показателей и 10 симуляционных данных гипотетического банка по кварталам за период 2010-2021 годы.
Используемые в Пакете AFR статистические данные по макроэкономическим показателям будут актуализироваться по мере публикации новых данных. Пакет «AFR» размещен на официальном репозитории CRAN (The Comprehensive R Archive Network).
«С помощью пакета банки смогут задать различные сценарии и оценивать их потенциальное влияние на отдельные показатели. В условиях нарастающих рисков важно иметь надежные оценки, чтобы реагировать превентивно», - рассказывает советник Председателя Агентства Тимур Абилкасымов. «Мы будем постоянно дорабатывать и совершенствовать данный Пакет исходя из практической необходимости, а также предложений от пользователей».
Пакет AFR является интеллектуальной собственностью Агентства и носит рекомендательный характер. Эконометрический пакет «AFR» был разработан в соавторстве сотрудниками Агентства Тимуром Абилкасымовым, Шынгысом Шунеевым и Алуа Махметовой.
Программный продукт был разработан в рамках совершенствования надзорного стресс-тестирования, проводимого Агентством.
Всех заинтересованных лиц просим направлять свои комментарии и предложения в Департамент стратегии и анализа Агентства по адресу
alua.makhmetova@finreg.kz.
