Финансовая стабильность: роль системы гарантирования депозитов
02.01.2025
Источник:
Курсив
Согласно недавно опубликованному видению нового закона о банках, казахстанскую финансовую сферу ожидает ряд преобразований. Мы, тем временем, обратили внимание на то, что в новом законе о банках планируют отвести отдельную главу вопросам финансовой стабильности. Какую роль в этой сфере уже сейчас играет система гарантирования депозитов и каких преобразований ждать – рассказали эксперты КФГД.
Цена вопроса?
Соотношение совокупных активов банков к номинальному ВВП страны приближается к 70%. В контексте этих масштабов, стабильность банковской системы стоит в приоритете на государственном уровне. В то же время финансовая стабильность не является прерогативой только одного госоргана, а наоборот, требует их координации в рамках так называемой Financial Safety Net, или сети финансовой безопасности.
Финансовая стабильность вполне является предметом международных стандартов. Например, Банк международных расчетов и Международная ассоциация страховщиков депозитов, IADI, рекомендуют, чтобы стабильность финансовой системы обеспечивали во взаимодействии и в координации органы, отвечающие за денежно-кредитную политику, фискальную и экономическую политику, макропруденциальное регулирование и банковский надзор, а также страховщик депозитов. Чем лучше скоординированы их действия, тем выше способность финансовой системы поглощать возникающие шоки и сохранять стабильность. В Казахстане такая сеть вполне соответствует мировым стандартам.
Кто в сети
Национальный Банк Республики Казахстан – принимает стратегические решения в области обеспечения финансовой стабильности, участвует в разработке политики макропруденциального регулирования. Если финансовые трудности банка не обусловлены фундаментальными факторами (или имеет место так называемый шок ликвидности), НБРК рассмотрит возможности предоставить банку займ последней инстанции.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) – главный надзорный орган. В плане финансовой стабильности отвечает за урегулирование проблемных банков. С 2020 года АРРФР на постоянной основе ведет масштабную работу, направленную на справедливую оценку активов банков – AQR.
Правительство Республики Казахстан для обеспечения стабильности финансовой системы принимает решения в области фискальной и экономической политики.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов – помимо того, что выплачивает возмещение вкладчикам, если банк лишен лицензии, выполняет еще ряд функций в области финансовой стабильности.
«Боксы», «плюсы» и «минимайзеры»
Пул полномочий, или мандат КФГД, действительно, не ограничивается выплатой возмещения вкладчикам, если банк – участник системы гарантирования депозитов лишен лицензии. К слову, такие организации в международной практике есть – доля выплатных касс, илиPaybox, составляет примерно четверть (23%).
Широта полномочий КФГД соответствует более расширенному функционалу Paybox+ согласно принципам IADI. Это: выплата возмещения вкладчикам, участие в урегулировании неплатежеспособного банка, когда деньги системы гарантирования привлекаются к операции по одновременной передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка другому банку, известной в мире как P&A, а также работа в составе временной администрации. Таким образом, КФГД вовлечен в вопросы обеспечения стабильности финансовой системы. Схожие полномочия имеет 44% других страховщиков депозитов, включая организации из таких стран, как Аргентина, Бельгия, Бразилия, Греция, Исландия, Индия, Литва, Португалия, Испания.
На основе данных IADI
На ступеньку выше – организации с функциями Loss Minimizer, они участвуют в выборе стратегий урегулирования банков с наименьшими издержками для всех сторон. Такие страховщики депозитов работают в Норвегии, Франции, Японии и Турции. Самый прогрессивный функционал – снижение рисков. Risk Minimizers имеют широкий набор полномочий до и после банкротства банка и, в некоторых случаях, обязанности пруденциальному надзору. К этой категории относится только 12% организаций в мире, в том числе – американский FDIC (к слову, эта организация скоро отметит 100-летие своей деятельности).
У КФГД также есть функции сверх международного стандарта, касающиеся рисков и финансовой стабильности. Например, КФГД совершенствует систему ценообразования на депозитном рынке: из последних изменений, КФГД отказался от директивного установления предельных ставок по депозитам для всех банков в пользу более рыночного подхода. Таким образом, депозитный рынок становится более либеральным, вместе с тем, продолжают работать инструменты ограничения нездоровой конкуренции.
КФГД накапливает резервы для выплаты вкладчикам на основе оценки финансового состояния банков. Это позволяет не только заблаговременно выявлять риски в банковском секторе, но и справедливо начислять взносы банков в систему – соразмерно балансу между устойчивостью и рисками в каждом конкретном банке. Одновременно с этим, КФГД должен обеспечивать достаточный уровень специального резерва в любое время. В данный момент накоплено более триллиона тенге, что соответствует законодательно установленному нормативу.
В ретроспективе и в перспективе
Наряду с тем, что обеспечивается достаточность, постепенное накопление резерва позволяет КФГД увеличивать уровень гарантии по депозитам физических лиц: если в начале 2000-х гарантия составляла 400 тысяч тенге, то сейчас КФГД гарантирует от 5 до 20 миллионов тенге – в зависимости от вида депозита. Этот дифференцированный подход стал, в свою очередь, одним из факторов популярности тенговых депозитов, отмечают в фонде.
КФГД не упускает из виду и главный интерес вкладчиков банка, лишенного лицензии, – это скорость начала выплаты. КФГД непрерывно оттачивает свои подходы к цифровизации и подготовке к выплатам. В результате при законодательном сроке начала выплат в 35 рабочих дней, КФГД на практике начинал выплаты вкладчикам Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan в течение 6–8 дней, что соответствует лучшему международному опыту.
Напомним, всего за 25 лет существования системы гарантирования через лишение лицензий прошло 10 банков. КФГД возместил вкладчикам потери в рамках гарантии, а депозиты в «Казинвестбанке» были переданы в другой банк вместе с его активами. Такая практика, известная как P&A, считается в мире передовой, и в рамках нового закона о банках роль фонда планируют усилить.
КФГД, в свою очередь, руководствуется основополагающими принципам IADI – это ориентир для страховщиков депозитов во всем мире. IADI сейчас пересматривает этот документ, и эксперты КФГД также входят в группу разработчиков. К тому же, сама ассоциация делает акцент на эффективности взаимодействия участников Safety Net – в частности, будут систематизированы и разделены принципы для систем страхования депозитов и для самих страховщиков. В русле международного опыта и наработок в КФГД также планируют работать над усилением координации с другими участниками для финансовой стабильности.
Цена вопроса?
Соотношение совокупных активов банков к номинальному ВВП страны приближается к 70%. В контексте этих масштабов, стабильность банковской системы стоит в приоритете на государственном уровне. В то же время финансовая стабильность не является прерогативой только одного госоргана, а наоборот, требует их координации в рамках так называемой Financial Safety Net, или сети финансовой безопасности.
Финансовая стабильность вполне является предметом международных стандартов. Например, Банк международных расчетов и Международная ассоциация страховщиков депозитов, IADI, рекомендуют, чтобы стабильность финансовой системы обеспечивали во взаимодействии и в координации органы, отвечающие за денежно-кредитную политику, фискальную и экономическую политику, макропруденциальное регулирование и банковский надзор, а также страховщик депозитов. Чем лучше скоординированы их действия, тем выше способность финансовой системы поглощать возникающие шоки и сохранять стабильность. В Казахстане такая сеть вполне соответствует мировым стандартам.
Кто в сети
Национальный Банк Республики Казахстан – принимает стратегические решения в области обеспечения финансовой стабильности, участвует в разработке политики макропруденциального регулирования. Если финансовые трудности банка не обусловлены фундаментальными факторами (или имеет место так называемый шок ликвидности), НБРК рассмотрит возможности предоставить банку займ последней инстанции.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) – главный надзорный орган. В плане финансовой стабильности отвечает за урегулирование проблемных банков. С 2020 года АРРФР на постоянной основе ведет масштабную работу, направленную на справедливую оценку активов банков – AQR.
Правительство Республики Казахстан для обеспечения стабильности финансовой системы принимает решения в области фискальной и экономической политики.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов – помимо того, что выплачивает возмещение вкладчикам, если банк лишен лицензии, выполняет еще ряд функций в области финансовой стабильности.
«Боксы», «плюсы» и «минимайзеры»
Пул полномочий, или мандат КФГД, действительно, не ограничивается выплатой возмещения вкладчикам, если банк – участник системы гарантирования депозитов лишен лицензии. К слову, такие организации в международной практике есть – доля выплатных касс, илиPaybox, составляет примерно четверть (23%).
Широта полномочий КФГД соответствует более расширенному функционалу Paybox+ согласно принципам IADI. Это: выплата возмещения вкладчикам, участие в урегулировании неплатежеспособного банка, когда деньги системы гарантирования привлекаются к операции по одновременной передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка другому банку, известной в мире как P&A, а также работа в составе временной администрации. Таким образом, КФГД вовлечен в вопросы обеспечения стабильности финансовой системы. Схожие полномочия имеет 44% других страховщиков депозитов, включая организации из таких стран, как Аргентина, Бельгия, Бразилия, Греция, Исландия, Индия, Литва, Португалия, Испания.
На основе данных IADI
На ступеньку выше – организации с функциями Loss Minimizer, они участвуют в выборе стратегий урегулирования банков с наименьшими издержками для всех сторон. Такие страховщики депозитов работают в Норвегии, Франции, Японии и Турции. Самый прогрессивный функционал – снижение рисков. Risk Minimizers имеют широкий набор полномочий до и после банкротства банка и, в некоторых случаях, обязанности пруденциальному надзору. К этой категории относится только 12% организаций в мире, в том числе – американский FDIC (к слову, эта организация скоро отметит 100-летие своей деятельности).
У КФГД также есть функции сверх международного стандарта, касающиеся рисков и финансовой стабильности. Например, КФГД совершенствует систему ценообразования на депозитном рынке: из последних изменений, КФГД отказался от директивного установления предельных ставок по депозитам для всех банков в пользу более рыночного подхода. Таким образом, депозитный рынок становится более либеральным, вместе с тем, продолжают работать инструменты ограничения нездоровой конкуренции.
КФГД накапливает резервы для выплаты вкладчикам на основе оценки финансового состояния банков. Это позволяет не только заблаговременно выявлять риски в банковском секторе, но и справедливо начислять взносы банков в систему – соразмерно балансу между устойчивостью и рисками в каждом конкретном банке. Одновременно с этим, КФГД должен обеспечивать достаточный уровень специального резерва в любое время. В данный момент накоплено более триллиона тенге, что соответствует законодательно установленному нормативу.
В ретроспективе и в перспективе
Наряду с тем, что обеспечивается достаточность, постепенное накопление резерва позволяет КФГД увеличивать уровень гарантии по депозитам физических лиц: если в начале 2000-х гарантия составляла 400 тысяч тенге, то сейчас КФГД гарантирует от 5 до 20 миллионов тенге – в зависимости от вида депозита. Этот дифференцированный подход стал, в свою очередь, одним из факторов популярности тенговых депозитов, отмечают в фонде.
КФГД не упускает из виду и главный интерес вкладчиков банка, лишенного лицензии, – это скорость начала выплаты. КФГД непрерывно оттачивает свои подходы к цифровизации и подготовке к выплатам. В результате при законодательном сроке начала выплат в 35 рабочих дней, КФГД на практике начинал выплаты вкладчикам Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan в течение 6–8 дней, что соответствует лучшему международному опыту.
Напомним, всего за 25 лет существования системы гарантирования через лишение лицензий прошло 10 банков. КФГД возместил вкладчикам потери в рамках гарантии, а депозиты в «Казинвестбанке» были переданы в другой банк вместе с его активами. Такая практика, известная как P&A, считается в мире передовой, и в рамках нового закона о банках роль фонда планируют усилить.
КФГД, в свою очередь, руководствуется основополагающими принципам IADI – это ориентир для страховщиков депозитов во всем мире. IADI сейчас пересматривает этот документ, и эксперты КФГД также входят в группу разработчиков. К тому же, сама ассоциация делает акцент на эффективности взаимодействия участников Safety Net – в частности, будут систематизированы и разделены принципы для систем страхования депозитов и для самих страховщиков. В русле международного опыта и наработок в КФГД также планируют работать над усилением координации с другими участниками для финансовой стабильности.