Глава АРРФР рассказала, как будут регулировать банковский сектор

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова представила приоритеты надзорной политики банковского сектора и его ключевые направления развития в 2024 году. Они были выработаны вместе с Нацбанком и другими банками. Об этом сообщается на сайте АРРФР.

В 2024 году АРРФР продолжит работу выстраивания комплексной модели надзорного процесса. Это позволит повысить прозрачность и доверие к банковскому сектору. Для этого будет осуществляться совершенствование надзорного процесса по методологии SREP (Supervisory Reviewand Evaluation Process) с интеграцией AQR (Asset Quality Review) и надзорного стресс-тестирования, проведенных в прошлом году с участием 11 крупных банков.

В этом году будет начата разработка климатического стресс-тестирования коммерческих банков. Основной акцент будет сделан на оценке устойчивости и потенциальных финансовых потерь банков при реализации глобального перехода к низкоуглеродной экономике (иначе ее называют зеленая экономика). Также планируется совершенствование механизма займов последней инстанции с учетом процедур регуляторного AQR по принципам Базеля (Базельского комитета банковского надзора). Продолжится поэтапная интеграция принципов ESG в деятельность банков, выработаны новые системные меры по снижению чрезмерной закредитованности населения и инициированы законодательные изменения.

Также в 2024 году Агентство продолжит переориентировать ликвидность банков на кредитование реального сектора экономики. Меры по стимулированию кредитования бизнеса будут приниматься без ущерба финансовой устойчивости банков и с соблюдением международных стандартов. Для привлечения иностранных банков разработан законопроект о либерализации действующих требований к порядку открытия иностранных банков или их филиалов. Он предусматривает сокращение перечня документов и снижение регуляторных требований к филиалам банков-нерезидентов Казахстана.

Также на встрече с представителями банков, на которой были представлены приоритеты и планы АРРФР, Абылкасымова рассказала об основных итогах сектора за 2023 года. Главный из них касается роста активов. Этому способствовало наращивание кредитных потфелей и госдолга страны. Основным источником фондирования стали вклады клиентов. Несмотря на негативные изменения рынка, банковский сектор Казахстана показал достаточность запаса капитала и ликвидности, а также возможность банков абсорбировать (снизить влияние) текущие внешнеэкономические шоки.

АРРФР совместно с Нацбанком разработало и утвердило базовый и стрессовый сценарии по AQR и надзорному стресс-тестированию. Они разработаны после консервативных методов в 2023 году после «стрессового» января в 2022 году.

В конце февраля АРРФР подвело итоги AQR и надзорного стресс-тестирования 11 крупнейших казахстанских банков, активы которых составляют 83,9% рынка, ссудный портфель – 84,6%.

«Качество ссудного портфеля банков остается хорошим, даже с учетом потенциальных стрессовых сценариев. Мы очень консервативно подходим. Это наше надзорное упражнение. У банков имеется достаточный запас капитала, который покрывает дополнительные убытки, которые могут возникнуть в случае дальнейшего ухудшения экономической конъюнктуры», — отметил замглава регулятора Олжас Кизатов в конце февраля.

Также в 2023 году Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк подтвердили устойчивость банковского сектора и прогресс в развитии риск-ориентированного надзора.

Доработанные с учетом обсуждения с рынком основные приоритеты надзорной политики банковского сектора на 2024 год будут размещены на официальном сайте Агентства.