СМИ: Сбербанк может первым получить добро на внедрение продвинутой модели оценки рисков

Сбербанк вплотную приблизился к практическому внедрению предусмотренного «Базелем II» продвинутого подхода к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР), который, в частности, дает банкам возможность сэкономить капитал. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, от получения заключения ЦБ по результатам валидации модели Сбербанк отделяет примерно месяц. По данным газеты, получение заключения ожидается в сентябре-октябре.

Сбербанк первым среди российских банков дошел до этого этапа. До сих пор ни один банк еще не получал заключения ЦБ. Если оно будет положительным (либо с указанием на легко устранимые недостатки), продвинутый подход будет впервые применен в России. Тогда на примере Сбербанка можно будет на практике увидеть, дает ли он экономию капитала и какую. В Сбербанке от комментариев отказались.

Сейчас банки используют предусмотренный тем же «Базелем II» упрощенный стандартизированный подход к оценке кредитного риска — отнесение активов к тому или иному классу риска по консервативным и единым для всех критериям ЦБ. Из-за этого достаточность капитала рассчитывается приблизительно, чаще всего с запасом. При новом подходе банки оценивают риск сами на собственных данных об обслуживании их заемщиками кредитов за много лет по сложным математическим и статистическим моделям. Рейтинги каждого заемщика или группы активов в конечном итоге и определяют степень их рискованности и, как следствие, давление, которое эти активы оказывают на капитал.

Сбербанк был первым, кто подал заявку на использование продвинутого подхода в октябре прошлого года. Таким образом, анализ модели оценки рисков крупнейшего игрока занял у ЦБ около года. «Это длительный процесс», — поясняет руководитель службы риск-менеджмента банка «Уралсиб» Наталья Тутова. По ее словам, проверяется досконально все: от системы сбора, хранения, полноты статданных в банке до особенностей самой модели (которая предполагает определенные допущения), стабильности ее работы, адекватности получаемого результата, отсутствия в ней злоупотреблений рисками и пр. По данным «Коммерсанта», Сбербанк подал заявку на переход на продвинутый подход оценки рисков лишь по части активов (чуть больше половины), в дальнейшем он планирует увеличивать долю активов, по которым оценивает риски на основе внутренних рейтингов.

Следующий на очереди — Райффайзенбанк. Заявку на валидацию своей модели он, по информации издания, подавал примерно в одно время со Сбербанком, однако, поскольку валидацию разных банков, отнимающую большое количество ресурсов, ЦБ проводит не параллельно, а последовательно, в случае с Райффайзенбанком это будет несколько дольше. «Райффайзенбанк ранее направил в Банк России ходатайство на право применения подхода, основанного на внутренних рейтингах, к расчету кредитного риска и нормативов. В ближайшее время банк ожидает проведения экзаменации со стороны Банка России», — сообщил газете руководитель управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб. По его словам, Райффайзенбанк ожидает получить ощутимый положительный эффект с точки зрения достаточности капитала от перехода на ПВР. Как и Сбербанк, готовиться к подаче заявки Райффайзенбанк начал заранее. «Банк применяет базельские стандарты и, в частности, подход к оценке рисков на основе внутренних рейтингов в рамках МСФО-отчетности в течение продолжительного времени — с 2012 года», — добавил Гриб. Предварительное внутреннее использование модели — условие перевода на продвинутый подход, подтверждает Наталья Тутова: должно быть доказано, что модель работает без сбоев и выдает стабильный результат.

По оценкам Тутовой, то, что первые банки вплотную приблизились к рубежу перевода на продвинутый подход, — это очень значимый факт для российского рынка, никогда не имевшего такого опыта. «Главное — успешно преодолеть этот рубеж; в случае серьезных замечаний со стороны регулятора по результатам валидации ждать следующей попытки придется еще несколько лет, — отмечает она. — Осторожность ЦБ понять можно: Банк России, валидируя модель крупного игрока и тем самым подтверждая ее надежность, должен быть уверен, что ее использование не приведет к росту рисков для этого конкретного банка и для банковской системы в целом».
Пока заявок на валидацию собственных моделей оценки кредитных рисков (эта опция доступна для банков с активами от 500 млрд рублей) никто больше не подавал. Но желающие с разной степенью решительности есть, отмечает «Коммерсант». «Мы изучаем такую возможность, однако на текущий момент принципиальное решение еще не принято», — сообщили в банке «ФК Открытие». «Подходы к управлению риском в Бинбанке уже базируются на основе кредитных рейтингов, разработанных на основании статистических моделей. В дальнейшем мы планируем использовать продвинутый подход и подавать соответствующую заявку в ЦБ», — указали в Бинбанке. «Банки группы ВТБ для целей управления рисками применяют базельские модели и подход ПВР. Решение о сроках подачи заявки на применение ПВР в регуляторных целях будет приниматься отдельно», — заявили в ВТБ. Альфа-Банк работает над заявкой и соответствующими моделями внутренних рейтингов.