Почему банки в Казахстане начинают по-новому смотреть на риски
14.07.2026
Банки Казахстана
Источник:
Forbes Kazakhstan
Что меняет новое постановление АРРФР в системе управления банковскими рисками
В банковской отрасли редко появляются нормативные изменения, которые действительно меняют взгляд на управление рисками. Большинство документов уточняют существующие требования, совершенствуют отдельные процедуры или приводят национальное регулирование в соответствие с международной практикой.
Постановлением Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) № 86 утверждены новые правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов. Одним из ключевых нововведений стало требование учитывать экологические и социальные факторы при построении системы управления рисками.
Большая часть обсуждений нового регулирования сосредоточена именно вокруг ESG. Однако главное изменение этим не исчерпывается: постановление фактически отражает более широкую трансформацию подходов к банковскому риск-менеджменту.
Каждый кризис меняет понимание риска
История банковского регулирования во многом является историей кризисов. После кризисов 1980-х годов основное внимание уделялось кредитному риску. После мирового финансового кризиса 2008 года банки значительно усилили требования к капиталу, ликвидности и стресс-тестированию.
После пандемии COVID-19 на первый план вышла операционная устойчивость. Сегодня банковские регуляторы сталкиваются с новым вопросом: что делать, если крупнейшие финансовые потери возникают вследствие событий, которые первоначально вообще не считались финансовыми?
Поэтому в центре внимания банковских регуляторов все чаще оказываются:
Если нефинансовое событие способно трансформироваться в традиционные банковские риски, оно становится предметом банковского надзора. Именно этим объясняется эволюция современных подходов к управлению банковскими рисками. Такая логика постепенно меняет философию управления банковскими рисками.
От нефинансовых факторов к банковским рискам
Наиболее заметным нововведением постановления № 86 стало включение экологических и социальных факторов в систему управления рисками. Однако это скорее следствие, чем причина изменений. С точки зрения риск-менеджмента экологические, социальные, технологические или геополитические события сами по себе не являются новыми банковскими рисками. Они становятся значимыми тогда, когда начинают выступать драйверами традиционных категорий риска — прежде всего кредитного, операционного, рыночного и риска ликвидности.
Регулятор предлагает банкам по-новому смотреть на источники уже существующих банковских рисков. Тем самым расширяется перечень факторов, которые должны учитываться при идентификации и оценке рисков.
Постепенно современный риск-менеджмент перестает отвечать только на вопрос: какова вероятность убытков? И все большее значение приобретает другой: какие события способны изменить вероятность возникновения этих убытков?
Главный вызов — не новые требования
Практически у каждого банка уже существует система управления рисками. Поэтому основной вопрос заключается не в разработке дополнительных документов. Настоящий вызов состоит в интеграции новых источников риска в уже действующие процессы принятия решений.
Банкам придется пересмотреть:
Именно здесь проходит граница между формальным соблюдением требований и реальным развитием системы управления рисками.
Что это означает для банков Казахстана
Для Казахстана эта дискуссия имеет особое значение. Экономика страны остается чувствительной к изменениям сырьевых рынков, мировой торговли и внешнеэкономической конъюнктуры. Одновременно долгосрочный курс страны, включая Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года, предполагает постепенную трансформацию экономики. В этих условиях способность банков понимать механизмы трансформации внешних событий в традиционные банковские риски становится одним из ключевых факторов устойчивости финансовой системы.
В результате современные системы управления рисками постепенно превращаются из инструмента контроля в инструмент стратегического управления.
Новая логика банковского риск-менеджмента
Каждое поколение банковских регуляторов по-своему отвечает на вопрос: что такое риск? Сегодня ответ становится значительно шире. Меняется не природа банковских рисков, а понимание того, что становится их источником.
Именно поэтому значение постановления № 86 не ограничивается ESG-повесткой. Оно отражает более широкий переход от управления отдельными категориями риска к пониманию факторов, способных эти риски формировать.
Самые серьезные угрозы для банков редко возникают сначала в балансе. Чаще всего они формируются значительно раньше — в экономике, технологиях, геополитике и поведении участников рынка. Именно поэтому современный риск-менеджмент начинается с понимания механизмов, через которые внешние события трансформируются в традиционные банковские риски.
В банковской отрасли редко появляются нормативные изменения, которые действительно меняют взгляд на управление рисками. Большинство документов уточняют существующие требования, совершенствуют отдельные процедуры или приводят национальное регулирование в соответствие с международной практикой.
Постановлением Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) № 86 утверждены новые правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов. Одним из ключевых нововведений стало требование учитывать экологические и социальные факторы при построении системы управления рисками.
Большая часть обсуждений нового регулирования сосредоточена именно вокруг ESG. Однако главное изменение этим не исчерпывается: постановление фактически отражает более широкую трансформацию подходов к банковскому риск-менеджменту.
Каждый кризис меняет понимание риска
История банковского регулирования во многом является историей кризисов. После кризисов 1980-х годов основное внимание уделялось кредитному риску. После мирового финансового кризиса 2008 года банки значительно усилили требования к капиталу, ликвидности и стресс-тестированию.
После пандемии COVID-19 на первый план вышла операционная устойчивость. Сегодня банковские регуляторы сталкиваются с новым вопросом: что делать, если крупнейшие финансовые потери возникают вследствие событий, которые первоначально вообще не считались финансовыми?
Поэтому в центре внимания банковских регуляторов все чаще оказываются:
- киберриски;
- климатические изменения;
- геополитическая неопределенность;
- устойчивость цепочек поставок;
- технологическая трансформация;
- искусственный интеллект.
Если нефинансовое событие способно трансформироваться в традиционные банковские риски, оно становится предметом банковского надзора. Именно этим объясняется эволюция современных подходов к управлению банковскими рисками. Такая логика постепенно меняет философию управления банковскими рисками.
От нефинансовых факторов к банковским рискам
Наиболее заметным нововведением постановления № 86 стало включение экологических и социальных факторов в систему управления рисками. Однако это скорее следствие, чем причина изменений. С точки зрения риск-менеджмента экологические, социальные, технологические или геополитические события сами по себе не являются новыми банковскими рисками. Они становятся значимыми тогда, когда начинают выступать драйверами традиционных категорий риска — прежде всего кредитного, операционного, рыночного и риска ликвидности.
Регулятор предлагает банкам по-новому смотреть на источники уже существующих банковских рисков. Тем самым расширяется перечень факторов, которые должны учитываться при идентификации и оценке рисков.
Постепенно современный риск-менеджмент перестает отвечать только на вопрос: какова вероятность убытков? И все большее значение приобретает другой: какие события способны изменить вероятность возникновения этих убытков?
Главный вызов — не новые требования
Практически у каждого банка уже существует система управления рисками. Поэтому основной вопрос заключается не в разработке дополнительных документов. Настоящий вызов состоит в интеграции новых источников риска в уже действующие процессы принятия решений.
Банкам придется пересмотреть:
- подходы к оценке заемщиков;
- кредитные процедуры;
- систему внутренних лимитов;
- риск-аппетит;
- процессы мониторинга;
- управленческую отчетность.
Именно здесь проходит граница между формальным соблюдением требований и реальным развитием системы управления рисками.
Что это означает для банков Казахстана
Для Казахстана эта дискуссия имеет особое значение. Экономика страны остается чувствительной к изменениям сырьевых рынков, мировой торговли и внешнеэкономической конъюнктуры. Одновременно долгосрочный курс страны, включая Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года, предполагает постепенную трансформацию экономики. В этих условиях способность банков понимать механизмы трансформации внешних событий в традиционные банковские риски становится одним из ключевых факторов устойчивости финансовой системы.
В результате современные системы управления рисками постепенно превращаются из инструмента контроля в инструмент стратегического управления.
Новая логика банковского риск-менеджмента
Каждое поколение банковских регуляторов по-своему отвечает на вопрос: что такое риск? Сегодня ответ становится значительно шире. Меняется не природа банковских рисков, а понимание того, что становится их источником.
Именно поэтому значение постановления № 86 не ограничивается ESG-повесткой. Оно отражает более широкий переход от управления отдельными категориями риска к пониманию факторов, способных эти риски формировать.
Самые серьезные угрозы для банков редко возникают сначала в балансе. Чаще всего они формируются значительно раньше — в экономике, технологиях, геополитике и поведении участников рынка. Именно поэтому современный риск-менеджмент начинается с понимания механизмов, через которые внешние события трансформируются в традиционные банковские риски.