Стрессовый сценарий: в Казахстане оценили готовность банков к шоковым ситуациям
29.05.2023
Банки Казахстана
Источник:
Личный счет
В Казахстане доля проблемных кредитов возрастет в три раза в случае развития стрессового сценария экономики. Такой прогноз представлен в результатах надзорного стресс-тестирования банков по итогам 2022 года, передает LS.
АРРФР было разработано два макроэкономических сценария: базовый и стрессовый. Последний описывает гипотетические кризисы и применяется для оценки устойчивости финсистемы в неблагоприятных условиях. Участниками надзорного стресс-тестирования (НСТ) выступили 10 банков, которые представляют 71% общих активов банковской системы Казахстана.
В свою очередь заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов подробно остановился на стрессовом сценарии. По его мнению, кредитный риск может стать главным источником существенных убытков для банков.
Он рассказал, что в течение трехлетнего стрессового развития сценария экономики доля проблемных кредитов, а именно займов на третьей стадии, возрастет в три раза – с 11,5% до 35,1%.
Между тем покрытие провизиями ссудного портфеля может увеличиться на 9 п.п., до 18,9%.
По его словам, данные изменения в большей степени связаны с вероятным дефолтом заемщиков.
"Наиболее высокая подверженность кредитному риску в случае реализации стрессового сценария экономики в разрезе портфелей наблюдается по займам, выданным корпоративным клиентам, малому бизнесу и потребительскому кредиту, выданному физлицам", – сказал он.
Прирост покрытия провизиями в стрессовом сценарии по данным портфелям составил +6,9%, +14,2% и +11,6% соответственно.
Также Кизатов объяснил, что высокая чувствительность к внешним шокам у этих видов займов связана с тем, что они занимают наибольшую долю в ссудных портфелях банков. В частности, кредиты корпоративным клиентам – 44,8%, малому бизнесу – 10,1%, потребительские займы физлиц – 32,4%.
Основная подверженность банков рыночному риску выявлена по облигациям, акциям и производным финансовым инструментам (ПФИ). Таким образом в стрессовом сценарии балансовая стоимость облигаций банков снижается на 13,5%, а из-за фондового и валютного рисков акции и ПФИ могут упасть на 31,6%.
"Существенного изменения балансовой стоимости недвижимости и прочих активов в стрессовом сценарии не наблюдается. Максимальный отрицательный эффект рыночного риска, в том числе валютного на достаточность капитала, приходится на конец 2023 года, и эффект будет составлять 4,8%", – уточнил Кизатов.
Зампредседателя АРРФР отметил, что при разработке потенциального шока на экономику Казахстана учитывались риски ухудшения геополитической ситуации, санкций, снижение добычи и экспорта нефти, ценовые риски на сырьевые товары, эпидемиологическая ситуация, ухудшение климатических условий и охлаждение рынка недвижимости.
Между тем максимальное падение ВВП в стрессовом сценарии приходится на III квартал 2023 года – на 2,5% к предыдущему году. Однако в дальнейшем прогнозируется его восстановление.
После анализа результатов БВУ передали рекомендации по усовершенствованию своих внутренних моделей, процессов и систем управления данными.
Кизатов также поделился планами, что регулятор намерен повысить прозрачность мероприятия, публикуя более детальные результаты стресс-теста.
В сентябре 2023 года АРРФР приступит к ежегодному НСТ по 11 банкам. Его завершение запланировано на декабрь 2023 года, с утверждением итоговых результатов в начале 2024 года.
АРРФР было разработано два макроэкономических сценария: базовый и стрессовый. Последний описывает гипотетические кризисы и применяется для оценки устойчивости финсистемы в неблагоприятных условиях. Участниками надзорного стресс-тестирования (НСТ) выступили 10 банков, которые представляют 71% общих активов банковской системы Казахстана.
В свою очередь заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов подробно остановился на стрессовом сценарии. По его мнению, кредитный риск может стать главным источником существенных убытков для банков.
Он рассказал, что в течение трехлетнего стрессового развития сценария экономики доля проблемных кредитов, а именно займов на третьей стадии, возрастет в три раза – с 11,5% до 35,1%.
Между тем покрытие провизиями ссудного портфеля может увеличиться на 9 п.п., до 18,9%.
По его словам, данные изменения в большей степени связаны с вероятным дефолтом заемщиков.
"Наиболее высокая подверженность кредитному риску в случае реализации стрессового сценария экономики в разрезе портфелей наблюдается по займам, выданным корпоративным клиентам, малому бизнесу и потребительскому кредиту, выданному физлицам", – сказал он.
Прирост покрытия провизиями в стрессовом сценарии по данным портфелям составил +6,9%, +14,2% и +11,6% соответственно.
Также Кизатов объяснил, что высокая чувствительность к внешним шокам у этих видов займов связана с тем, что они занимают наибольшую долю в ссудных портфелях банков. В частности, кредиты корпоративным клиентам – 44,8%, малому бизнесу – 10,1%, потребительские займы физлиц – 32,4%.
Основная подверженность банков рыночному риску выявлена по облигациям, акциям и производным финансовым инструментам (ПФИ). Таким образом в стрессовом сценарии балансовая стоимость облигаций банков снижается на 13,5%, а из-за фондового и валютного рисков акции и ПФИ могут упасть на 31,6%.
"Существенного изменения балансовой стоимости недвижимости и прочих активов в стрессовом сценарии не наблюдается. Максимальный отрицательный эффект рыночного риска, в том числе валютного на достаточность капитала, приходится на конец 2023 года, и эффект будет составлять 4,8%", – уточнил Кизатов.
Зампредседателя АРРФР отметил, что при разработке потенциального шока на экономику Казахстана учитывались риски ухудшения геополитической ситуации, санкций, снижение добычи и экспорта нефти, ценовые риски на сырьевые товары, эпидемиологическая ситуация, ухудшение климатических условий и охлаждение рынка недвижимости.
Между тем максимальное падение ВВП в стрессовом сценарии приходится на III квартал 2023 года – на 2,5% к предыдущему году. Однако в дальнейшем прогнозируется его восстановление.
После анализа результатов БВУ передали рекомендации по усовершенствованию своих внутренних моделей, процессов и систем управления данными.
Кизатов также поделился планами, что регулятор намерен повысить прозрачность мероприятия, публикуя более детальные результаты стресс-теста.
В сентябре 2023 года АРРФР приступит к ежегодному НСТ по 11 банкам. Его завершение запланировано на декабрь 2023 года, с утверждением итоговых результатов в начале 2024 года.