22.05.2018
Источник:
Banker.kz
«Одним из главных факторов риска является высокая долларизация», - отметила заместитель начальника управления анализа макропруденциальной политики Национального Банка Казахстана Динара Тазетдинова в ходе Презентации отчета о Финансовой Стабильности Казахстана за 2015-2017 гг.
«Долларизация создает давление на тенговую ликвидность и валютные риски на балансе банков при девальвационных ожиданиях. БВУ при этом не могут контролировать долларизацию, однако должны учитывать в рамках управления рисками. Основной задачей Национального Банка Казахстана при этом является обеспечение доверия к тенге в рамках плавающего обменного курса», - продолжила она.
При этом по статистике, предоставленной Национальным Банком Казахстана в период 2016-2017гг. долларизация вкладов снизилась с 72% до 48%, чему значительно поспособствовали переход на плавающий обменный курс и снижение девальвационных ожиданий, а также повышение привлекательности тенговых депозитов, через повышение ставок и гарантированной суммы.
«Переход на плавающий курс способствовал восстановлению доверия к тенге, дедолларизации и стабилизировал ситуацию с тенговой ликвидностью. Проблемы с ликвидностью испытывали только отдельные банки с плохим ссудным портфелем. Введение в 2016г. коридора процентных ставок по предоставлению/ изъятию ликвидности в рамках ДКП позволило Национальному Банку Казахстана эффективно реагировать как при структурном дефиците, так и профиците ликвидности», - рассказала Д. Тазетдинова.
Еще одним фактором риска по заявлению Национального Банка Казахстана остается высокая концентрация квазигосударственного/государственного фондирования. Она дестимулирует самостоятельное развитие банков и формирование рыночного фондирования и увеличивает расходы государства при применении мер по урегулированию. «Значительно выросли риски концентрации, которые усугубляются формой фондирования в виде вкладов с правом досрочного изъятия. Зависимость от крупных депозиторов может привести к проблемам с ликвидностью при одномоментном изъятии нескольких крупных вкладов. Требуется внедрение риск-ориентированного надзора и усиление ответственности банков в отношении управления своими пассивами и активами, а также ликвидностью», - отметила представитель Национального Банка Казахстана.
«Также среди рисков мы выделяем отсутствие срочности депозитов и дефицит длинных фондов. Депозиты заместили внешнее фондирование, но не являются стабильными срочными фондами. При этом условная срочность депозитов требует мер по стимулированию формирования срочности на уровне регулирования предельных ставок КФГД. Большинство банков допускают досрочное изъятие депозитов без штрафов и иных дестимулирующих условий, в результате чего срочные вклады фактически уравниваются с вкладами до востребования и нивелируется понятие срочности. Как следствие возникает дефицит длинных и стабильных фондов у банков и ограничивается потенциал долгосрочного кредитования экономики», - рассказала Д. Тазетдинова.
По статистике Национального Банка Казахстана в 2017г. ставки по краткосрочным вкладам в тенге сравнялись со ставками по долгосрочным. По валютным депозитам произошло обратное - ставки по долгосрочным депозитам приблизились к краткосрочным. Снижение разницы между ставками по долгосрочным и краткосрочным вкладам не способствует предпочтению долгосрочных депозитов. «Необходим переход на дифференциацию предельных ставок по тенговым депозитам населения в зависимости от сроков и наличия штрафов за досрочное изъятие в 2018г.», - отметили в Национальном Банке Казахстана.
«Сегодня основной формой привлечения депозитов является пополнение, и оно происходит по более высоким ставкам, чем по вновь заключенным договорам. В результате увеличиваются процентные риски и средняя стоимость фондирования, а также снижается действенность механизма предельных ставок. Необходимо внедрить механизм учета стоимости права пополнения при формировании процентной ставки по депозитному продукту с таким правом», - подытожила Д. Тазетдинова.
