О ситуации на рынке ценных бумаг в марте 2022 года

На 1 апреля 2022 года на фондовом рынке Казахстана функционируют 39 брокеров и дилеров (16 банков и 22 небанковские организации), 9 банков-кастодианов, 19 управляющих инвестиционным портфелем, 3 трансфер-агента, а также 2 инфраструктурные организации: АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE), также выполняющая функции Центрального контрагента и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Несмотря на продолжающуюся геополитическую напряженность на внешних рынках, ситуация на рынке ценных бумаг Казахстана остается стабильной. На 1 апреля 2022 года все профессиональные участники рынка ценных бумаг соблюдают требуемый уровень показателей достаточности собственного капитала и ликвидности.

В торговых списках KASE на 1 апреля 2022 года находились 161 акция 147 эмитентов и 324 облигации 82 эмитентов.
По итогам марта Индекс KASE снизился на 0,4% до 3 348,63 пунктов, наибольшее снижение произошло по акциям АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (-5,7%).

Капитализация рынка акций по состоянию на 1 апреля 2022 года составила 23,3 трлн тенге, увеличившись за март текущего года на 0,8% или 188 млрд тенге за счет увеличения стоимости акций листинговых компаний.

Объем торгов акциями в марте текущего года составил 13,3 млрд тенге, увеличившись на 28,7% относительно объема торгов акциями в феврале 2022 года за счет роста торгов на вторичном рынке.

Среди основных категорий инвесторов на рынке акций на долю физических лиц пришлось 43,7% от суммарного объема сделок с акциями, брокеров и дилеров – 22,0%, других институциональных инвесторов – 19,0%, прочих юридических лиц – 15,2%, банков - 0,1%.

Объем торгуемого на KASE корпоративного долга по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 14,8 трлн тенге, снизившись относительно февраля 2022 года на 1,0% или 146,0 млрд тенге в связи с истечением срока обращения и досрочным погашением отдельных выпусков облигаций.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с предыдущим месяцем уменьшился на 37% до 58,2 млрд тенге, в связи с отсутствием размещений на первичном рынке и снижением объемов торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля юридических лиц составила 77,2%, институциональных инвесторов – 12,5%, брокеров и дилеров – 3,7%, физических лиц – 5,8%, банков второго уровня – 0,8%. Доля нерезидентов составила 12,9%.

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 1 апреля 2022 года составила 17,3 трлн тенге, уменьшившись относительно показателя на 01.03.2022г. на 2,3% или 395,7 млрд тенге за счет истечения сроков обращения и погашения отдельных выпусков государственных ценных бумаг.

Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам марта текущего года составил 600,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с февралем текущего года на 80,1% или 267 млрд тенге. Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в марте текущего года вырос на 27,6% или 58,5 млрд тенге и составил 270,5 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке ГЦБ за три месяца 2021 года на долю юридических лиц пришлось 54,4%, банков второго уровня – 27,6%, на долю институциональных инвесторов – 15,8%, на долю брокеров-дилеров – 1,6%, на долю физических лиц пришлось 0,5%. Участие нерезидентов оценивается в 9,2%.

По состоянию на 1 апреля 2022 года на рынке ценных бумаг действовал 41 паевый инвестиционный фонд, из которых 22 интервальных, 18 закрытых и 1 открытый.

Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций на 1 апреля 2022 года составил 491,2 млрд тенге и в сравнении с предыдущим месяцем уменьшился на 36 млрд тенге или на 6,8%. Данное уменьшение произошло за счет снижения стоимости портфеля ценных бумаг (снижение на 32,8 млрд. тенге или 6,9%), как по ценным бумагам эмитентов-нерезидентов, так и эмитентов-резидентов.

На 1 апреля 2022 года основным активом паевых инвестиционных фондов сохраняется портфель ценных бумаг, который составляет 440,7 млрд тенге или 89,7% от совокупных активов, при этом 98,2% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.

На сегодняшний день пенсионные активы находятся в доверительном управлении четырех компаний: АО «BCC Invest», АО «Halyk Global Markets», АО «Jusan Invset» и АО «Сентрас Секьюритиз». На 1 апреля 2022 года стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов составила 8,6 млрд тенге. В структуру портфеля пенсионных активов входят сделки обратного РЕПО и денежные средства (29%), государственные ценные бумаги, в том числе государственные ценные бумаги РК, ноты НБРК (25%), ПАИ (24%), облигации (16%), акции и депозитарные расписки (5%). В разрезе валют в структуре портфеля пенсионных активов преобладает национальная валюта (71,5%), доллары США составляют 28,5% портфеля пенсионных активов.

По состоянию на 1 апреля 2022 года, несмотря на возросшие внешние риски и волатильность на международном рынке, ситуация на рынке ценных бумаг Казахстана остается стабильной. Агентством по регулированию и развитию финансового рынка обеспечивается усиленный контроль за системными рисками фондового рынка, а также регулярная оценка устойчивости профессиональных участников рынка ценных бумаг в части выполнения требований законодательства.