Правда ли, что можно считать LGD = 45% (как это, якобы, приписано Базелем), если банк не строит модели LGD? Какие модели банк должен строить, если он не имеет данных для построения моделей LGD? Как применяется базовый подход Базеля?
Расчёты в соответствии с МСФО 9 основаны на моделях кредитного риска. Поговорим об этом по итогам семинара, который мы провели для сотрудников Центрального банка.